期铜合约自动化交易策略的实验与应用研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| ·问题的提出 | 第11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·本文研究的内容、意义与方法 | 第13-15页 |
| 第2章 交易系统理论 | 第15-24页 |
| ·什么是交易系统 | 第15-17页 |
| ·交易系统的概念 | 第15-16页 |
| ·交易系统的特征 | 第16-17页 |
| ·交易系统的作用 | 第17页 |
| ·交易系统的结构 | 第17-19页 |
| ·交易系统的检验 | 第19-20页 |
| ·交易系统的优化 | 第20页 |
| ·交易系统的噪音控制 | 第20-21页 |
| ·交易系统的维护 | 第21-24页 |
| ·交易系统的外推检验 | 第21-22页 |
| ·交易系统的实战检验 | 第22页 |
| ·交易系统的监测与维护 | 第22-24页 |
| 第3章 金融交易实验 | 第24-33页 |
| ·概述 | 第24-25页 |
| ·交易环境的构建 | 第25-27页 |
| ·模型评价标准 | 第27页 |
| ·建立交易模型 | 第27-30页 |
| ·设定实验条件 | 第30-31页 |
| ·实验结果分析 | 第31-32页 |
| ·交易实验应注意的问题 | 第32-33页 |
| 第4章 期铜合约实战交易策略的实验与应用 | 第33-53页 |
| ·交易系统的评价标准 | 第33-34页 |
| ·交易合约的筛选 | 第34-38页 |
| ·试算 | 第38-39页 |
| ·交易思想及策略 | 第39-43页 |
| ·加权价格平均线 | 第39-41页 |
| ·趋势运行时间 | 第41-43页 |
| ·沪铜合约交易策略公式编写 | 第43-44页 |
| ·检验结果 | 第44-53页 |
| 第5章 程序化的细节处理 | 第53-58页 |
| ·真实开仓的严格程度 | 第53-54页 |
| ·真实交易量的控制 | 第54-55页 |
| ·重复交易信号的过滤 | 第55-56页 |
| ·涨跌停板的开仓平仓处理 | 第56-58页 |
| 第6章 系统应用的拓展与思考 | 第58-64页 |
| ·系统应用的拓展 | 第58-62页 |
| ·系统应用的思考 | 第62-64页 |
| 结论 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 附录 | 第70-77页 |
