股改时期中国上市公司可转债赎回公告效应研究

摘要	第1-7页
Abstract	第7-11页
1. 绪论	第11-18页
·可转换债概述	第11-12页
·可转换债券的历史与现状	第12-14页
·研究背景及意义	第14-16页
·研究思路、内容及其创新	第16-18页
2. 相关理论及文献回顾	第18-39页
·可转债的条款	第18-30页
·有效市场理论的研究	第30-32页
·可转债发行的股价效应研究	第32-36页
·国外可转债宣告效应研究成果综述	第32-34页
·国内可转债宣告效应实证研究成果综述	第34-36页
·可转债赎回公告或条款被触发时股价效应研究	第36-39页
3. 数据与方法	第39-45页
·数据	第39-40页
·事件研究方法	第40-44页
·截面回归方法	第44-45页
4. 公告效应实证分析	第45-60页
·事件研究法	第45-54页
·未剔除系统性风险影响的全样本收益情况	第45-46页
·剔除系统风险影响的全样本异常收益情况	第46-47页
·剔除系统风险影响的清洁样本异常收益情况	第47-51页
·对赎回公告股价效应的解释	第51-54页
·回归分析	第54-60页
5. 结论与建议	第60-63页
·研究结论	第60页
·本文的研究局限	第60-61页
·进一步的研究方向	第61-63页
参考文献	第63-66页
后记	第66-67页
致谢	第67-68页
在读期间科研成果目录	第68页