| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·论文框架及研究思路 | 第11-13页 |
| ·论文框架 | 第11-12页 |
| ·研究思路 | 第12-13页 |
| ·论文的创新之处 | 第13-15页 |
| 第二章 文献回顾 | 第15-20页 |
| ·交易量与价格波动之间的关系研究 | 第15-17页 |
| ·权证市场与其标的股票市场价格之间的关系研究 | 第17-18页 |
| ·GRANGER 因果关系理论的研究 | 第18-19页 |
| ·本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 因果性检验理论与方法 | 第20-33页 |
| ·GRANGER 因果关系检验方法概述 | 第20-26页 |
| ·因果关系的理论演变 | 第20-21页 |
| ·Granger 因果关系理论 | 第21页 |
| ·Granger 因果关系的定义 | 第21-23页 |
| ·Granger 因果关系检验方法 | 第23-26页 |
| ·线性GRANGER 因果检验 | 第26-28页 |
| ·线性Granger 因果检验模型的构建 | 第26-27页 |
| ·线性Granger 因果统计检验方法 | 第27-28页 |
| ·非线性GRANGER 因果检验 | 第28-33页 |
| ·非线性因果关系的定义 | 第28-29页 |
| ·非线性Granger 因果统计检验的方法 | 第29-31页 |
| ·非线性Granger 因果统计检验的结果影响因素分析 | 第31-33页 |
| 第四章 权证价量间的GRANGER 因果性分析 | 第33-45页 |
| ·我国权证市场的发展现状 | 第33-34页 |
| ·变量选取 | 第34页 |
| ·数据选取 | 第34-35页 |
| ·数据预处理――平稳性检验 | 第35-37页 |
| ·模型选取 | 第37-45页 |
| ·线性Granger 因果关系检验 | 第37-39页 |
| ·非线性Granger 因果关系检验 | 第39-45页 |
| 第五章 权证价格与其标的股票价格的因果性分析 | 第45-51页 |
| ·权证价格与其标的股票价格的因果关系检验 | 第45-50页 |
| ·线性Granger 因果关系检验 | 第45-47页 |
| ·非线性Granger 因果检验结果 | 第47-50页 |
| ·权证价格与其标的股票价格因果性检验结果分析 | 第50-51页 |
| 第六章 个体GRANGER 因果性到整体GRANGER 因果性的统计检验 | 第51-55页 |
| ·检验的原理 | 第51-52页 |
| ·符号检验的原理 | 第51页 |
| ·威尔科克森符号秩检验 | 第51页 |
| ·威尔科克森符号秩检验内涵 | 第51-52页 |
| ·威尔科克森符号秩检验方法 | 第52页 |
| ·权证市场与其标的股票市场整体的GRANGER 因果关系分析 | 第52-55页 |
| 第七章 总结与展望 | 第55-57页 |
| ·影响权证市场价格变动的因素的总结 | 第55页 |
| ·因果关系研究的进一步展望 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第61-62页 |
| 附录 | 第62-64页 |
