| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·相关论题的研究现状 | 第10-15页 |
| ·Copula 理论的研究现状 | 第10-13页 |
| ·Copula-GARCH 模型的研究现状 | 第13-14页 |
| ·藤结构下的Pair-Copula 分解模型的研究现状 | 第14-15页 |
| ·论文的研究问题和意义 | 第15-16页 |
| ·数据来源及分析软件 | 第16-17页 |
| 第2章 Copula 理论以及 Copula-ARCH 类模型 | 第17-32页 |
| ·Copula 方法的介绍 | 第17-21页 |
| ·Copula 函数的定义和相关性质 | 第17-19页 |
| ·常见的几种Copula 函数 | 第19-21页 |
| ·基于Copula 的多变量时间序列模型--Copula-ARCH 类模型 | 第21-32页 |
| ·Copula-ARCH 类模型的构建 | 第21-27页 |
| ·Copula-ARCH 类模型的估计 | 第27-32页 |
| ·ARCH 类模型的估计 | 第27-28页 |
| ·Copula 模型的参数估计 | 第28-32页 |
| 第3章 Pair copula-GARCH 模型 | 第32-48页 |
| ·Pair copula 模型 | 第32-35页 |
| ·Pair-copula 分解 | 第32-34页 |
| ·常用的4 种Pair copula 模型 | 第34-35页 |
| ·藤结构简介 | 第35-38页 |
| ·Pair copula-GARCH 模型的构建和估计 | 第38-42页 |
| ·模型的构建和估计方法 | 第38-41页 |
| ·高维情况下Pair copula 模型的选择 | 第41-42页 |
| ·Pair copula-GARCH 模型在多资产组合VaR 分析中的应用 | 第42-44页 |
| ·Pair copula 模型下多资产组合VaR 解析式的推导 | 第42-43页 |
| ·Pair copula-GARCH 模型下的Monte Carlo 模拟 | 第43-44页 |
| ·实证分析 | 第44-48页 |
| ·利用GARCH-t(1,1)模型估计边缘分布 | 第45-46页 |
| ·Pair copula 模型的参数估计以及投资组合的VaR 计算结果 | 第46-48页 |
| 第4章 研究结论与展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-51页 |
