基于KMV模型的我国上市公司信用风险度量的实证研究

摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-9页
第1章 绪论	第9-13页
·研究背景及意义	第9-11页
·论文主要工作及结构安排	第11页
·创新之处	第11-13页
第2章 信用风险度量方法简介	第13-24页
·专家判断法	第13-15页
·信用评分模型	第15-17页
·信用评分模型	第15-16页
·Z计分模型	第16-17页
·违约概率模型	第17-24页
·针对单一客户的违约概率模型	第18-20页
·针对组合风险违约概率模型	第20-24页
第3章 KMV模型的应用	第24-38页
·国外研究概况	第24-25页
·国内研究概况	第25-26页
·模型假设	第26页
·模型原理	第26-30页
·Black-Scholes期权定价模型	第26-28页
·KMV模型原理	第28-30页
·实证研究	第30-34页
·样本选取和分析	第30页
·参数设定	第30-32页
·模型的运算	第32-34页
·结果分析与比较	第34-35页
·研究创新——KMV模型分析上市公司季度违约风险	第35-38页
第4章 总结	第38-39页
参考文献	第39-40页
附录	第40-54页
附表1	第40-47页
附表2	第47-53页
附表3	第53-54页