| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 表目录 | 第10-12页 |
| 图目录 | 第12-13页 |
| 第一章 导论 | 第13-29页 |
| ·选题背景和意义 | 第13-21页 |
| ·股指期货市场的产生与发展 | 第13-20页 |
| ·本文研究的理论和现实意义 | 第20-21页 |
| ·研究的问题、方法与结构安排 | 第21-26页 |
| ·研究问题及预期目标 | 第21-22页 |
| ·研究方法 | 第22-23页 |
| ·逻辑思路与结构安排 | 第23-26页 |
| ·难点及可能的创新点 | 第26-29页 |
| ·研究中的难点 | 第26-27页 |
| ·可能的创新点 | 第27-29页 |
| 第二章 文献综述 | 第29-46页 |
| ·一般条件下期现货市场波动关系 | 第29-35页 |
| ·股指期货风险管理与股市波动 | 第29-31页 |
| ·股指期货价格发现与股市波动 | 第31-32页 |
| ·股指期货低成本做空与股市波动 | 第32-33页 |
| ·投资者吸引、交易策略选择与股市波动 | 第33-34页 |
| ·股指期货增厚作用与股市波动 | 第34-35页 |
| ·异常条件下期现货市场波动关系 | 第35-41页 |
| ·股指期货操纵行为与股市波动 | 第35-36页 |
| ·股指期货到期日效应与股市波动 | 第36-39页 |
| ·危机条件下的期现货市场波动关系 | 第39-41页 |
| ·期现货价格的内在稳定逻辑及其维系机制 | 第41-43页 |
| ·期现货价格的密切关系 | 第41-42页 |
| ·期现货价格稳定关系的维系机制 | 第42-43页 |
| ·研究述评及启示 | 第43-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第三章 股指期货影响股市波动的国际经验研究:常用的观察视角 | 第46-62页 |
| ·股指期货上市后股市波动性变化 | 第46-50页 |
| ·波动性影响不显著 | 第46-47页 |
| ·股市波动性降低 | 第47-48页 |
| ·股市波动性提高 | 第48页 |
| ·归纳总结 | 第48-50页 |
| ·实证检验的思路、模型和数据 | 第50-54页 |
| ·检验模型和方法 | 第50-52页 |
| ·数据样本说明 | 第52-54页 |
| ·实证检验结果及分析 | 第54-61页 |
| ·波动性检验结果 | 第56-57页 |
| ·波动产生原因 | 第57-59页 |
| ·周数据检验结果 | 第59-60页 |
| ·引发的进一步思考 | 第60-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 第四章 股指期货风险管理功能对股市波动的影响 | 第62-87页 |
| ·股指期货与股市风险管理 | 第62-69页 |
| ·三级市场体系的完备涵义 | 第62-65页 |
| ·股指期货完善股市风险管理的作用渠道 | 第65-67页 |
| ·股指期货市场的社会自助保险模式分析 | 第67-69页 |
| ·股指期货降低股市系统风险的实证检验 | 第69-77页 |
| ·检验指标选取 | 第69-70页 |
| ·研究方法和样本选择 | 第70-71页 |
| ·主要研究结论 | 第71-77页 |
| ·股指期货与融券卖空交易的避险效率比较 | 第77-85页 |
| ·避险效率比较 | 第77-81页 |
| ·相互关系分析 | 第81-85页 |
| ·本章小结 | 第85-87页 |
| 第五章 股指期货价格发现功能对股市波动的影响 | 第87-124页 |
| ·期现货价格发现与信息传播关系 | 第87-94页 |
| ·同一指数对应的期现货市场间的关系 | 第88-91页 |
| ·加入期权、基金等产品后的期现货间的多元关系 | 第91-92页 |
| ·不同股指期货市场之间的关系 | 第92-94页 |
| ·实证检验的思路、模型和数据 | 第94-102页 |
| ·实证检验思路 | 第94页 |
| ·检验模型和处理方法 | 第94-100页 |
| ·样本数据及其统计特性 | 第100-102页 |
| ·实证检验结果及分析 | 第102-122页 |
| ·期现货市场信息传播关系与冲击反应差异 | 第102-110页 |
| ·股指期货价格发现功能的主要表现 | 第110-119页 |
| ·股指期货价格发现功能的股市波动影响 | 第119-122页 |
| ·本章小结 | 第122-124页 |
| 第六章 股指期货影响股市波动的微观行为基础:更恰当的观察视角 | 第124-142页 |
| ·股指期货、正反馈交易与股市波动 | 第124-126页 |
| ·正反馈交易是引发股市过度波动的重要原因 | 第124-125页 |
| ·股指期货有助于抑制股市正反馈交易 | 第125-126页 |
| ·对正反馈交易的影响是观察股指期货稳定作用的恰当角度 | 第126页 |
| ·基于正反馈模型对全球主要股市的实证检验 | 第126-134页 |
| ·正反馈交易模型 | 第126-128页 |
| ·数据样本及计算过程 | 第128-129页 |
| ·实证检验结果分析 | 第129-134页 |
| ·股指期货有效抑制股市正反馈交易的原因解析 | 第134-136页 |
| ·信息效率提升假说 | 第134页 |
| ·投机转移假说 | 第134-135页 |
| ·投资管理方式优化假说 | 第135-136页 |
| ·套利效应假说 | 第136页 |
| ·正反馈交易的正反馈效应假说 | 第136页 |
| ·案例分析:期货避险提高中国台湾基金业稳定持股意愿 | 第136-141页 |
| ·本章总结 | 第141-142页 |
| 第七章 金融海啸中股指期货的股市稳定作用 | 第142-161页 |
| ·金融海啸中全球股指期货市场表现 | 第142-146页 |
| ·价格波动表现 | 第142-144页 |
| ·交易量及持仓量表现 | 第144-145页 |
| ·主要风控措施 | 第145-146页 |
| ·股指期货在金融海啸中的股市稳定作用及实现机制 | 第146-151页 |
| ·股市稳定作用 | 第146-147页 |
| ·五种实现机制 | 第147-151页 |
| ·金融海啸中股指期货股市稳定作用的交易基础分析 | 第151-158页 |
| ·交易主体及交易目的分析 | 第152-156页 |
| ·避险交易类型分析 | 第156-158页 |
| ·金融海啸后的市场反映和认识变化 | 第158-159页 |
| ·本章小结 | 第159-161页 |
| 第八章 研究总结、建议与展望 | 第161-172页 |
| ·研究总结与建议 | 第161-163页 |
| ·我国市场可能情况的预判 | 第163-170页 |
| ·我国股票市场的风险特征 | 第163-166页 |
| ·完善股市避险机制的重要性和迫切性 | 第166-167页 |
| ·股指期货对我国股市稳定性的影响及作用渠道 | 第167-170页 |
| ·研究不足与展望 | 第170-171页 |
| ·本章小结 | 第171-172页 |
| 参考文献 | 第172-179页 |
| 后记 | 第179-180页 |
