中国外汇储备的利率风险管理--基于GARCH-Copula-VaR模型

摘要	第4-5页
Abstract	第5-6页
第一章 导论	第11-21页
第一节 研究背景及意义	第11-12页
第二节 文献综述及理论回顾	第12-18页
第三节 本文研究思路及框架	第18-19页
第四节 本文创新及需改进之处	第19-21页
第二章 外汇储备及其风险概述	第21-26页
第一节 外汇储备定义	第21页
第二节 外汇储备功能	第21-23页
第三节 外汇储备风险	第23-25页
第四节 本章小结	第25-26页
第三章 中国外汇储备的发展及利率风险	第26-38页
第一节 中国外汇储备发展历程	第26-29页
第二节 中国外汇储备现阶段特点	第29-35页
第三节 中国外汇储备利率风险	第35-37页
第四节 本章小结	第37-38页
第四章 外汇储备利率风险测度的理论分析	第38-54页
第一节 利率风险定义	第38-39页
第二节 利率风险的度量方法	第39-45页
第三节 Copula函数理论和相关性分析	第45-52页
第四节 本章小结	第52-54页
第五章 中国外汇储备利率风险的实证分析	第54-69页
第一节 数据的选择和处理	第54-55页
第二节 Garch模型的建立	第55-62页
第三节 Copula函数的建立	第62-64页
第四节 VaR值的计算	第64-67页
第五节 本章小结	第67-69页
第六章 结论与建议	第69-75页
第一节 利率风险管理的宏观建议	第69-72页
第二节 利率风险管理的微观建议	第72-75页
参考文献	第75-78页
致谢	第78-79页