| 摘要 | 第9-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 1 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第13页 |
| 1.2 国内外相关研究综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国外相关研究综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内相关研究综述 | 第15-16页 |
| 1.3 论文的研究思路和方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.4 论文写作过程中的重点、难点和可能的创新 | 第17-19页 |
| 1.4.1 重点和难点 | 第17-18页 |
| 1.4.2 可能的创新 | 第18页 |
| 1.4.3 不足之处 | 第18-19页 |
| 2 产品定价的基础理论 | 第19-21页 |
| 2.1 金融工程的组合、分解和复制技术 | 第19页 |
| 2.2 资本资产定价理论 | 第19页 |
| 2.3 无套利定价理论 | 第19-20页 |
| 2.4 风险中性理论 | 第20-21页 |
| 3 “保本浮动—10年期国债期货挂钩”产品设计与定价 | 第21-42页 |
| 3.1 产品结构设计 | 第21页 |
| 3.2 产品设计组成部分 | 第21-29页 |
| 3.2.1 产品目标客户分析 | 第21-23页 |
| 3.2.2 产品设计的基本要素 | 第23-27页 |
| 3.2.3 产品的风险揭示函 | 第27-28页 |
| 3.2.4 产品具体条款说明 | 第28-29页 |
| 3.3 产品定价分析 | 第29-34页 |
| 3.3.1 “保本浮动—10年期国债期货挂钩”产品设计的流程 | 第29-30页 |
| 3.3.2 固定收益部分定价分析 | 第30-32页 |
| 3.3.3 期权部分定价分析 | 第32-34页 |
| 3.4 基于蒙特卡罗模拟的亚式期权定价 | 第34-38页 |
| 3.4.1 蒙特卡罗定价方法 | 第34页 |
| 3.4.2 亚式期权的相关介绍 | 第34-35页 |
| 3.4.3 债期货价格S的模拟随机路径抽样 | 第35-36页 |
| 3.4.4 模拟运算次数M的确定 | 第36-38页 |
| 3.5 产品总价值分析 | 第38-42页 |
| 3.5.1 亚式期权的蒙特卡罗模拟流程 | 第38页 |
| 3.5.2 亚式期权蒙特卡罗模拟步骤 | 第38-40页 |
| 3.5.3 基于控制变量法的亚式期权的蒙特卡罗模拟步骤 | 第40页 |
| 3.5.4 产品总价值 | 第40-42页 |
| 4 产品的影响因素分析、风险收益分析及其优劣势 | 第42-50页 |
| 4.1 产品的影响因素分析 | 第42-46页 |
| 4.1.1 初始价格变动对产品总价值的影响 | 第42-43页 |
| 4.1.2 波动率变化对产品总价值的影响 | 第43-44页 |
| 4.1.3 剩余存续时间对产品总价值的影响 | 第44页 |
| 4.1.4 利率变化对产品总价值的影响 | 第44-46页 |
| 4.2 产品的风险收益分析 | 第46-48页 |
| 4.3 产品的优势 | 第48-49页 |
| 4.3.1 本产品收益稳定,高于同期存款利率 | 第48页 |
| 4.3.2 本产品投资期限适当,兼顾资金流动性 | 第48页 |
| 4.3.3 本产品灵活性高,发展机遇很广 | 第48页 |
| 4.3.4 本产品结构新颖,是未来主流趋势 | 第48-49页 |
| 4.4 产品的不足之处 | 第49-50页 |
| 4.4.1 本产品的盈利性是不做保障的 | 第49页 |
| 4.4.2 本产品的期望收益率并不高 | 第49页 |
| 4.4.3 本产品受经营主体实力影响较大 | 第49-50页 |
| 5 产品的推广、结论及未来展望 | 第50-53页 |
| 5.1 产品的推广策略 | 第50-51页 |
| 5.1.1 市场的前期准备 | 第50-51页 |
| 5.1.2 市场推广的实施 | 第51页 |
| 5.2 结论 | 第51-52页 |
| 5.3 未来展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 附录A | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
