| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-16页 |
| 1.3 研究内容与结构 | 第16-17页 |
| 1.4 创新与不足 | 第17-19页 |
| 2 证券投资基金羊群行为成因及影响分析 | 第19-31页 |
| 2.1 成因分析 | 第19-27页 |
| 2.1.1 外部原因 | 第19-25页 |
| 2.1.2 内部原因 | 第25-27页 |
| 2.2 影响分析 | 第27-31页 |
| 2.2.1 积极影响 | 第27-30页 |
| 2.2.2 消极影响 | 第30-31页 |
| 3 实证检验模型的简介与选择 | 第31-38页 |
| 3.1 模型的简介 | 第31-35页 |
| 3.1.1 LSV模型 | 第31-32页 |
| 3.1.2 PCM方法 | 第32-33页 |
| 3.1.3 CSSD模型 | 第33页 |
| 3.1.4 CSAD模型 | 第33-35页 |
| 3.2 模型的选择 | 第35-38页 |
| 4 实证检验与结果分析 | 第38-50页 |
| 4.1 变量选择与数据处理 | 第38-42页 |
| 4.1.1 数据的描述性统计分析 | 第38-40页 |
| 4.1.2 数据的散点图图形描述 | 第40-42页 |
| 4.1.3 数据的平稳性检验 | 第42页 |
| 4.2 实证结果分析 | 第42-50页 |
| 4.2.1 序列相关性检验 | 第42-43页 |
| 4.2.2 整体CSAD与市场收益的非线性关系 | 第43-45页 |
| 4.2.3 各年份CSAD与市场收益的非线性关系 | 第45-47页 |
| 4.2.4 各年份上涨与下跌市场CSAD与市场收益的非线性关系 | 第47-50页 |
| 5 研究结论与建议 | 第50-54页 |
| 5.1 研究结论 | 第50-51页 |
| 5.2 相关建议 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |