| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第15-42页 |
| 1.1 选题的背景及研究意义 | 第15-19页 |
| 1.2 文献综述 | 第19-37页 |
| 1.3 研究思路、研究内容及技术路线 | 第37-40页 |
| 1.4 本文创新点 | 第40-42页 |
| 2 金融机构尾部风险相依性网络相关理论 | 第42-62页 |
| 2.1 Copula理论与尾部相依性 | 第42-50页 |
| 2.2 复杂网络理论 | 第50-57页 |
| 2.3 金融机构尾部风险相依性网络构建 | 第57-62页 |
| 3 金融机构尾部相依性研究 | 第62-77页 |
| 3.1 样本数据选取与统计分析 | 第64-66页 |
| 3.2 金融机构尾部相依性建模 | 第66-71页 |
| 3.3 金融机构尾部相依性分析 | 第71-76页 |
| 3.4 本章小结 | 第76-77页 |
| 4 金融机构尾部风险相依性网络总体特征分析 | 第77-92页 |
| 4.1 金融机构尾部风险相依性网络的构建 | 第78-82页 |
| 4.2 样本数据选取及统计性描述 | 第82-86页 |
| 4.3 金融机构尾部风险相依性网络风险 | 第86-90页 |
| 4.4 本章小结 | 第90-92页 |
| 5 金融机构尾部风险相依性网络节点特征与系统重要性研究 | 第92-111页 |
| 5.1 MST网络与PMFG网络 | 第93-97页 |
| 5.2 节点中心性度量 | 第97-104页 |
| 5.3 系统重要性金融机构识别与评估 | 第104-109页 |
| 5.4 本章小结 | 第109-111页 |
| 6 全文总结和展望 | 第111-114页 |
| 6.1 本文主要工作与结论 | 第111-113页 |
| 6.2 本文不足和进一步研究展望 | 第113-114页 |
| 致谢 | 第114-116页 |
| 参考文献 | 第116-129页 |
| 附录1 攻读博士学位期间发表及完成学术论文目录 | 第129-130页 |
| 附录2 攻读博士学位期间参研课题目录 | 第130-131页 |
| 附录3 尾部风险相依性网络(民营资本系与金融机构) | 第131-132页 |