| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究文献综述 | 第10-14页 |
| ·稳定分布研究概述 | 第10-11页 |
| ·风险价值(Value at Risk)的研究概述 | 第11-12页 |
| ·股指期货简介 | 第12-14页 |
| 第2章 稳定分布 | 第14-28页 |
| ·稳定分布的定义 | 第14-15页 |
| ·稳定分布的性质 | 第15-18页 |
| ·稳定分布的分布函数和密度函数 | 第18-21页 |
| ·稳定分布的参数估计 | 第21页 |
| ·稳定分布的拟合与检验 | 第21-28页 |
| ·数据选取 | 第22页 |
| ·正态性检验 | 第22-24页 |
| ·稳定分布的拟合与检验 | 第24-28页 |
| 第3章 VAR方法 | 第28-34页 |
| ·VAR模型的基本思想 | 第28-30页 |
| ·VaR的定义 | 第28-29页 |
| ·VaR的一般计算 | 第29-30页 |
| ·VAR模型的计算方法 | 第30-34页 |
| ·历史模拟法 | 第31页 |
| ·蒙特卡洛模拟 | 第31-32页 |
| ·方差-协方差法 | 第32-33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 第4章 稳定分布下的VAR模型及其应用 | 第34-39页 |
| ·基于稳定分布的VAR模型 | 第34页 |
| ·正态分布和稳定分布下VAR的实证研究 | 第34-35页 |
| ·VAR模型的正确性检验 | 第35-36页 |
| ·沪深300股指期货的保证金设计 | 第36-39页 |
| ·股指期货的保证金制度 | 第36-37页 |
| ·实证分析 | 第37-39页 |
| 附录 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43页 |