| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| §1.1 研究背景与现状 | 第9-11页 |
| §1.2 本文的主要工作 | 第11-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-18页 |
| §2.1 基本概念与引理 | 第12-13页 |
| §2.2 随机最优控制和时间不一致问题 | 第13-18页 |
| 第三章 CEV模型下DC型养老金最优投资策略 | 第18-28页 |
| §3.1 金融市场和财富过程 | 第18-19页 |
| §3.2 模型与求解 | 第19-25页 |
| §3.3 敏感性分析 | 第25-26页 |
| §3.4 本章小结 | 第26-28页 |
| 第四章 跳扩散环境下DC型养老金均衡投资策略 | 第28-42页 |
| §4.1 假设和模型 | 第28-29页 |
| §4.2 均衡策略和均衡值函数 | 第29-40页 |
| §4.3 敏感性分析 | 第40-41页 |
| §4.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 总结与展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-48页 |
| 致谢 | 第48页 |