Copula函数和极值理论在金融风险度量中的应用
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·Copula理论的国内外研究现状 | 第11-12页 |
| ·文章框架 | 第12-13页 |
| ·主要创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 金融风险管理技术 | 第14-21页 |
| ·金融风险和风险管理的定义 | 第14页 |
| ·VaR方法简介 | 第14-17页 |
| ·VaR定义 | 第14-15页 |
| ·投资组合的VaR | 第15-16页 |
| ·VaR的优缺点 | 第16-17页 |
| ·CVaR模型概述 | 第17-21页 |
| ·CVaR的定义 | 第17-18页 |
| ·CVaR模型的性质 | 第18-19页 |
| ·CVaR模型的应用 | 第19-21页 |
| 第3章 Copula理论及在金融分析中的应用 | 第21-31页 |
| ·Copula函数简介 | 第21-24页 |
| ·Copula函数的定义 | 第21-22页 |
| ·Copula函数的基本性质 | 第22页 |
| ·Copula函数的分类 | 第22-24页 |
| ·基于Copula函数的相关性指标 | 第24-27页 |
| ·Kendall秩相关系数τ | 第24页 |
| ·Spearman秩相关系数ρ | 第24-25页 |
| ·尾部相关系数λ | 第25-27页 |
| ·Copula模型的参数估计 | 第27-29页 |
| ·秩相关系数估计法 | 第27-28页 |
| ·两阶段极大似然估计法 | 第28-29页 |
| ·Copula函数在金融分析中的应用 | 第29-31页 |
| ·金融市场相关性分析 | 第29页 |
| ·金融风险度量 | 第29-30页 |
| ·投资组合选择 | 第30-31页 |
| 第4章 极值理论介绍及应用 | 第31-37页 |
| ·极值理论简介 | 第31-32页 |
| ·标准极值分布 | 第31-32页 |
| ·广义极值分布 | 第32页 |
| ·广义Pareto分布 | 第32-34页 |
| ·定义 | 第33页 |
| ·阀值以及参数的确定 | 第33-34页 |
| ·建立GARCH-EVT模型 | 第34-37页 |
| ·AR(1)-GARCH(p,q)模型 | 第35页 |
| ·建模步骤 | 第35-37页 |
| 第5章 实证研究 | 第37-52页 |
| ·样本的选择及收益率的统计特征 | 第37-38页 |
| ·边缘分布拟合 | 第38-41页 |
| ·Copula函数的确定 | 第41-43页 |
| ·正态Copula函数的估计步骤及结果 | 第41-42页 |
| ·t-Copula函数的估计步骤及结果 | 第42-43页 |
| ·投资组合的VaR与CVaR计算 | 第43-46页 |
| ·正态Copula模拟 | 第43-44页 |
| ·t-Copula模拟 | 第44页 |
| ·模拟效果对比 | 第44-46页 |
| ·回溯检验 | 第46-48页 |
| ·投资组合优化 | 第48-52页 |
| ·优化模型的建立 | 第48-49页 |
| ·优化结果及分析 | 第49-52页 |
| 第6章 结论与展望 | 第52-54页 |
| ·研究结论 | 第52-53页 |
| ·研究展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第58-59页 |
| 附录B (MATLAB编程) | 第59-62页 |
