| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-10页 |
| ·研究目的与步骤 | 第10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-12页 |
| ·利率期限结构因子模型 | 第10-11页 |
| ·利率期限结构的变动以及资产免疫 | 第11-12页 |
| ·利率期限结构动态模型 | 第12页 |
| ·研究思路 | 第12-14页 |
| 第2章 基本知识 | 第14-24页 |
| ·利率期限结构理论介绍 | 第14-15页 |
| ·利率期限结构的因子分解 | 第15-16页 |
| ·久期 | 第16-18页 |
| ·利率投资组合的套期保值 | 第18-20页 |
| ·随机利率期限结构模型 | 第20-21页 |
| ·无套利理论基本框架 | 第21-24页 |
| 第3章 中国固定利率国债即期收益率曲线因子分解的实证检验 | 第24-35页 |
| ·数据说明 | 第24-26页 |
| ·对象 | 第24页 |
| ·数据来源 | 第24-25页 |
| ·数据预处理 | 第25-26页 |
| ·因子分解 | 第26-31页 |
| ·因子模型敏感性分析 | 第31-32页 |
| ·因子模型可靠性分析 | 第32-33页 |
| ·小结 | 第33-35页 |
| 第4章 因子套期保值 | 第35-39页 |
| ·出发点 | 第35-36页 |
| ·套期保值策略 | 第36-38页 |
| ·无选择权、未来现金流已知的投资组合 | 第36-38页 |
| ·附有选择权的投资组合 | 第38页 |
| ·更加复杂的投资组合 | 第38页 |
| ·小结 | 第38-39页 |
| 第5章 一个基于因子模型的远期利率模型 | 第39-48页 |
| ·三因子远期利率模型 | 第39-41页 |
| ·单位债券的贴现过程 | 第41-42页 |
| ·市场完备性 | 第42-43页 |
| ·复制策略 | 第43-44页 |
| ·利率产品 | 第44-47页 |
| ·远期利率协议 | 第44-45页 |
| ·附息债券 | 第45页 |
| ·浮动利率债券 | 第45-46页 |
| ·互换 | 第46页 |
| ·债券期权 | 第46-47页 |
| ·小结 | 第47-48页 |
| 第6章 我国债券市场、利率衍生品市场发展现状概述 | 第48-51页 |
| ·债券市场 | 第48-49页 |
| ·利率衍生品市场 | 第49-51页 |
| 结论 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |