基于多指数对股票收益波动的实证研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-8页
1 绪论	第8-15页
·选题的理论意义和现实意义	第8-10页
·选题的理论意义	第8-9页
·选题的现实意义	第9-10页
·国内外文献综述	第10-15页
·国外对于股票市场波动方面的文献综述	第10-11页
·国内对于股票市场波动方面的文献综述	第11-15页
2 股票市场波动的影响因素及波动性的研究方法	第15-27页
·股票市场波动的涵义、影响因素以及形成机制	第15-18页
·股票市场波动的涵义及其影响因素	第15-16页
·股票价格波动形成机制	第16-18页
·股票市场波动性的研究方法	第18-27页
·金融波动的一般特性	第18-20页
·波动性的主要衡量方法	第20-24页
·波动溢出效应的分析方法	第24-27页
3 基于上市公司微观状况的股票收益波动性实证研究	第27-43页
·变量的选取与数据说明	第27-28页
·收益率的基本统计分析	第28-30页
·实证检验结果及分析	第30-43页
·各变量序列的平稳性检验	第30-31页
·收益率序列的序列相关检验	第31-33页
·收益率序列的ARCH效应检验	第33-34页
·GARCH类模型的建立	第34-37页
·波动非对称性效应检验比较	第37-39页
·波动风险溢价效应检验比较	第39-40页
·波动溢出效应分析	第40-43页
4 论文结论及政策建议	第43-46页
参考文献	第46-50页
后记	第50-51页