| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-11页 |
| 1 金融投资理论简介 | 第11-18页 |
| ·收益率 | 第11-12页 |
| ·简单收益率 | 第11页 |
| ·连续收益率 | 第11-12页 |
| ·风险 | 第12-13页 |
| ·Markowitz均值-方差模型 | 第13-14页 |
| ·资本资产定价模型(CAPM) | 第14-18页 |
| ·对无风险资产借入和贷出进行修正的CAPM | 第16页 |
| ·存在非市场性资产情况的CAPM | 第16-17页 |
| ·税负影响的CAPM | 第17-18页 |
| 2 ARCH和GARCH类模型 | 第18-23页 |
| ·ARCH和GARCH模型 | 第18-19页 |
| ·GARCH模型的改进 | 第19-21页 |
| ·GARCH-M(GARCH in the mean)模型 | 第20页 |
| ·非对称的GARCH模型 | 第20页 |
| ·IGARCH(Integrated GARCH)模型 | 第20-21页 |
| ·多元GARCH模型 | 第21-23页 |
| ·VEC-GARCH模型 | 第21页 |
| ·BEKK-GARCH模型 | 第21-22页 |
| ·CCC-GARCH模型 | 第22-23页 |
| 3 整数规划 | 第23-28页 |
| ·割平面法 | 第24-26页 |
| ·分支定界法 | 第26-28页 |
| 4 模型提出与求解 | 第28-32页 |
| ·模型提出 | 第28-30页 |
| ·模型求解 | 第30-32页 |
| 5 算例分析 | 第32-37页 |
| 结论 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42-44页 |