| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| ·选题背景 | 第8页 |
| ·选题意义 | 第8-9页 |
| ·风险度量方法的研究现状 | 第9-12页 |
| ·二阶段随机规划问题 | 第12-14页 |
| ·Monte Carlo模拟 | 第14-16页 |
| ·本文研究内容 | 第16-18页 |
| 2 预备知识 | 第18-24页 |
| ·一致条件风险度量 | 第18-19页 |
| ·二阶段随机规划问题 | 第19-20页 |
| ·CVaR风险度量 | 第20-24页 |
| 3 广义的二阶段随机线性规划问题 | 第24-28页 |
| ·广义二阶段随机线性规划模型 | 第24-25页 |
| ·广义二阶段问题的最优性条件 | 第25-28页 |
| 4 风险度量二阶段问题 | 第28-36页 |
| ·抽象化风险度量函数 | 第28-31页 |
| ·风险度量二阶段问题的最优性条件 | 第31-33页 |
| ·定义具体的风险度量函数 | 第33-36页 |
| 5 投资组合问题 | 第36-40页 |
| 6 实证分析 | 第40-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 附录 符号说明 | 第52-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-59页 |