| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第1章 绪论 | 第6-12页 |
| 1.1 研究背景及目的 | 第6-7页 |
| 1.2 文献综述 | 第7-9页 |
| 1.3 中国股市股指简介 | 第9-12页 |
| 1.3.1 上证综指简介 | 第9-10页 |
| 1.3.2 深证成指简介 | 第10-12页 |
| 第2章 ARMA-GJR-M模型的构建 | 第12-16页 |
| 2.1 GARCH 模型介绍 | 第12页 |
| 2.2 GARCH模型推广 | 第12-14页 |
| 2.2.1 从条件方差角度对GARCH模型进行推广 | 第12-13页 |
| 2.2.2 从均值角度对GARCH模型进行推广 | 第13-14页 |
| 2.3 ARMA-GJR-M模型 | 第14-16页 |
| 第3章 GARCH族模型的一般建模过程 | 第16-20页 |
| 3.1 序列的基本统计特征 | 第16-17页 |
| 3.1.1 序列平稳性检验 | 第16页 |
| 3.1.2 基本统计量 | 第16-17页 |
| 3.2 模型的识别 | 第17-18页 |
| 3.2.1 序列的相关性检验 | 第17-18页 |
| 3.2.2 模型的定阶 | 第18页 |
| 3.2.3 ARCH效应检验 | 第18页 |
| 3.3 模型的参数估计 | 第18-20页 |
| 第4章 中国股市收益率波动性研究 | 第20-34页 |
| 4.1 上证综指收益率波动性研究 | 第20-26页 |
| 4.1.1 数据选取与处理 | 第20页 |
| 4.1.2 上证综指收益率序列平稳性检验 | 第20-21页 |
| 4.1.2.1 上证综指收益率序列走势图 | 第20-21页 |
| 4.1.2.2 上证综指收益率序列单位根检验 | 第21页 |
| 4.1.3 上证综指收益率序列基本统计量特征分析 | 第21-22页 |
| 4.1.4 上证综指收益率序列相关性检验 | 第22-23页 |
| 4.1.5 上证综指收益率序列ARCH效应检验 | 第23页 |
| 4.1.6 上证综指收益率模型定阶 | 第23-24页 |
| 4.1.7 上证综指收益率参数估计及实证结果分析 | 第24-26页 |
| 4.2 深证成指收益率波动性研究 | 第26-32页 |
| 4.2.1 数据选取与处理 | 第26页 |
| 4.2.2 深证成指收益率序列平稳性检验 | 第26-27页 |
| 4.2.2.1 深证成指收益率序列走势图 | 第26-27页 |
| 4.2.2.2 深证成指收益率单位根检验 | 第27页 |
| 4.2.3 深证成指收益率序列基本统计量特征分析 | 第27-28页 |
| 4.2.4 深证成指收益率序列相关性检验 | 第28-29页 |
| 4.2.5 深证成指收益率序列ARCH效应检验 | 第29页 |
| 4.2.6 深证成指收益率模型定阶 | 第29-30页 |
| 4.2.7 深证成指收益率参数估计及实证结果分析 | 第30-32页 |
| 4.3 香港恒生指数收益率波动性研究 | 第32-34页 |
| 第5章 实证研究结论 | 第34-38页 |
| 5.1 上证综指与深证成指波动性的比较性研究结论 | 第34页 |
| 5.2 中国股市收益率波动性研究结论 | 第34-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |