股指期货套期保值比率和效果--基于上证50和中证500股指期货的实证研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-15页 |
| 1.1 问题的提出 | 第9页 |
| 1.2 选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.4 研究方法 | 第13页 |
| 1.5 论文结构安排 | 第13-14页 |
| 1.6 本研究的特色与创新之处 | 第14-15页 |
| 第2章 股指期货套期保值的基本理论 | 第15-23页 |
| 2.1 股指期货相关理论 | 第15-17页 |
| 2.1.1 股指期货的含义及功能 | 第15页 |
| 2.1.2 股指期货的发展历程 | 第15-17页 |
| 2.2 套期保值相关理论 | 第17-19页 |
| 2.2.1 套期保值的含义 | 第17页 |
| 2.2.2 套期保值的理论方法 | 第17-19页 |
| 2.2.3 套期保值效果的衡量 | 第19页 |
| 2.3 上证50、中证500股票指数和股指期货 | 第19-23页 |
| 2.3.1 上证50股票指数和股指期货介绍 | 第19-21页 |
| 2.3.2 中证500股票指数和股指期货介绍 | 第21-23页 |
| 第3章 期货套期保值比率的计量方法 | 第23-26页 |
| 3.1 静态模型 | 第23-24页 |
| 3.1.1 普通最小二乘法(OLS) | 第23页 |
| 3.1.2 误差修正模型(ECM) | 第23-24页 |
| 3.2 动态模型 | 第24-26页 |
| 3.2.1 GARCH模型 | 第24页 |
| 3.2.2 EGARCH模型 | 第24-26页 |
| 第4章 数据及实证分析 | 第26-37页 |
| 4.1 数据 | 第26-30页 |
| 4.1.1 样本数据的选择与描述性统计 | 第26-27页 |
| 4.1.2 平稳性和协整检验 | 第27-30页 |
| 4.2 实证结果 | 第30-34页 |
| 4.2.1 上证50股指期货的实证结果 | 第30-33页 |
| 4.2.2 中证500股指期货的实证结果 | 第33-34页 |
| 4.3 套期保值效果的比较 | 第34-37页 |
| 第5章 发展建议 | 第37-38页 |
| 结论 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
