| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.2.1 VaR方法的国内外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 外汇风险管理的国内外研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3 本文的结构框架 | 第15-16页 |
| 1.4 本文的创新点及不足 | 第16-18页 |
| 第2章 我国企业外汇风险及风险管理的相关问题 | 第18-24页 |
| 2.1 我国企业目前所处的汇率环境 | 第18页 |
| 2.2 企业的外汇风险 | 第18-20页 |
| 2.3 外汇风险管理 | 第20-21页 |
| 2.4 我国企业外汇风险管理的现状 | 第21-24页 |
| 第3章 有关VaR模型的理论 | 第24-28页 |
| 3.1 VaR模型 | 第24-25页 |
| 3.2 历史模拟法 | 第25页 |
| 3.3 方差-协方差法 | 第25-26页 |
| 3.4 GARCH族模型法 | 第26-28页 |
| 3.4.1 GARCH模型 | 第26-27页 |
| 3.4.2 T-GARCH模型 | 第27-28页 |
| 第4章 实证分析 | 第28-42页 |
| 4.1 样本选取及数据说明 | 第28-29页 |
| 4.2 统计特征的检验 | 第29-33页 |
| 4.2.1 正态性检验 | 第29-31页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第31页 |
| 4.2.3 自相关检验 | 第31-32页 |
| 4.2.4 ARCH效应检验 | 第32页 |
| 4.2.5 小结 | 第32-33页 |
| 4.3 历史模拟法的应用 | 第33-34页 |
| 4.4 方差-协方差法的应用 | 第34页 |
| 4.5 GARCH族模型法的应用 | 第34-36页 |
| 4.5.1 GARCH(1,1)模型 | 第35页 |
| 4.5.2 T-GARCH(1,1)模型 | 第35-36页 |
| 4.5.3 小结 | 第36页 |
| 4.6 准确性检验 | 第36-40页 |
| 4.6.1 历史模拟法的失败次数 | 第37-38页 |
| 4.6.2 方差-协方差法的失败次数 | 第38页 |
| 4.6.3 GARCH族模型法的失败次数 | 第38-39页 |
| 4.6.4 小结 | 第39-40页 |
| 4.7 “811汇改”前后汇率风险的比较 | 第40-42页 |
| 第5章 对策建议 | 第42-47页 |
| 5.1 企业方面 | 第42-45页 |
| 5.1.1 加强自身的外汇风险管理意识 | 第42页 |
| 5.1.2 改变外汇风险管理的旧思路 | 第42-43页 |
| 5.1.3 使用合适的外汇风险度量模型 | 第43页 |
| 5.1.4 建立完善的外汇风险管理体系 | 第43-44页 |
| 5.1.5 加大对外汇风险管理领域人力资本的教育投入 | 第44-45页 |
| 5.2 国家方面 | 第45页 |
| 5.2.1 继续发展外汇市场,鼓励金融创新 | 第45页 |
| 5.2.2 继续推行人民币国际化以及汇率市场化改革 | 第45页 |
| 5.3 金融机构方面 | 第45-47页 |
| 5.3.1 金融工具的创新 | 第45-46页 |
| 5.3.2 服务的创新 | 第46-47页 |
| 第6章 结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |