白糖期权保证金收取模式比较研究--基于传统模式和Delta模式
| 致谢 | 第6-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.1 对期权类衍生品保证金制度的研究 | 第11-13页 |
| 1.2.2 期权及期货时间序列特征的研究 | 第13页 |
| 1.3 研究方法和论文框架 | 第13-14页 |
| 1.4 选题意义和创新之处 | 第14-17页 |
| 第2章 白糖期权及期权保证金收取模式概述 | 第17-28页 |
| 2.1 白糖期权合约及运行现状 | 第17-19页 |
| 2.2 保证金制度概述 | 第19-20页 |
| 2.3 期权保证金收取模式 | 第20-23页 |
| 2.3.1 传统模式 | 第20-21页 |
| 2.3.2 Delta模式 | 第21-22页 |
| 2.3.3 其他保证金收取模式 | 第22-23页 |
| 2.4 选取Delta模式作为对照模式的理由 | 第23-28页 |
| 2.4.1 现有期权保证金模式总结 | 第23-24页 |
| 2.4.2 选取Delta模式作为对照模式的理由 | 第24-28页 |
| 第3章 研究方法和实证数据选取 | 第28-43页 |
| 3.1 期权保证金收取模式的评价方法 | 第28-32页 |
| 3.1.1 绝对保证金比较 | 第29页 |
| 3.1.2 风险覆盖率比较 | 第29-31页 |
| 3.1.3 超额保证金比较 | 第31-32页 |
| 3.2 实证数据的选取和筛选 | 第32-36页 |
| 3.3 时间序列数据的处理方法 | 第36-43页 |
| 3.3.1 时序稳态检验 | 第36-39页 |
| 3.3.2 协整检验 | 第39-43页 |
| 第4章 实证分析 | 第43-54页 |
| 4.1 绝对保证金比较 | 第43-51页 |
| 4.2 风险覆盖率比较 | 第51-52页 |
| 4.3 超额保证金比较 | 第52-54页 |
| 第5章 结论及展望 | 第54-59页 |
| 5.1 结论说明 | 第54-57页 |
| 5.2 不足之处与展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录 | 第62-64页 |
