| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-22页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究现状 | 第11-18页 |
| 1.3.1 商品期货跨品种套利 | 第11-14页 |
| 1.3.2 门限协整套利 | 第14-16页 |
| 1.3.3 研究现状评述 | 第16-18页 |
| 1.4 本文的主要内容及研究框架 | 第18-22页 |
| 1.4.1 主要内容 | 第18-19页 |
| 1.4.2 研究框架 | 第19-20页 |
| 1.4.3 研究方法 | 第20-22页 |
| 第2章 理论与方法基础 | 第22-26页 |
| 2.1 大豆压榨套利过程 | 第22-23页 |
| 2.2 门限协整检验 | 第23-24页 |
| 2.3 门限参数和协整向量估计 | 第24-25页 |
| 2.4 套利效益度量 | 第25页 |
| 2.5 本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 数据处理与模型构建 | 第26-42页 |
| 3.1 数据说明 | 第26-31页 |
| 3.1.1 数据的选取 | 第26-28页 |
| 3.1.2 平稳性检验 | 第28-29页 |
| 3.1.3 格兰杰因果检验 | 第29-30页 |
| 3.1.4 协整检验 | 第30-31页 |
| 3.2 门限协整模型构建 | 第31-34页 |
| 3.2.1 门限协整自回归模型（ TAR） | 第32-33页 |
| 3.2.2 门限向量误差修正模型（ T-VECM） | 第33-34页 |
| 3.3 门限协整行为检验 | 第34-37页 |
| 3.3.1 门限检验步骤概述 | 第34-35页 |
| 3.3.2 滞后阶数的确定 | 第35-36页 |
| 3.3.3 sup-Wald检验 | 第36-37页 |
| 3.4 门限协整模型估计 | 第37-41页 |
| 3.4.1 TAR模型的估计 | 第37-40页 |
| 3.4.2 T-VECM模型的估计 | 第40-41页 |
| 3.5 本章小结 | 第41-42页 |
| 第4章 模型的套利效果分析 | 第42-55页 |
| 4.1 套利策略的制定 | 第42-46页 |
| 4.1.1 建立套利组合头寸 | 第42页 |
| 4.1.2 建立交易信号 | 第42-43页 |
| 4.1.3 设置止损信号 | 第43-46页 |
| 4.2 样本内的统计套利分析 | 第46-51页 |
| 4.2.1 套利情况统计 | 第46-48页 |
| 4.2.2 与市场收益情况比较 | 第48-51页 |
| 4.3 样本外的统计套利分析 | 第51-54页 |
| 4.3.1 套利情况统计 | 第51-53页 |
| 4.3.2 与市场收益情况比较 | 第53-54页 |
| 4.4 本章小结 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 附录 | 第62-69页 |
| 附录一：R语言程序 | 第62-64页 |
| 附录二：MATLAB程序 | 第64-69页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第69-70页 |
| 攻读学位期间参与的科研项目 | 第70-72页 |
| 致谢 | 第72页 |