| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 课题来源及研究的背景和意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 课题来源 | 第8页 |
| 1.1.2 课题研究的背景和意义 | 第8-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.3 国内外文献综述 | 第15页 |
| 1.3 本文的研究内容及思路 | 第15-18页 |
| 第2章 股指期货及其溢出效应机理分析 | 第18-28页 |
| 2.1 股指期货概述 | 第18-23页 |
| 2.1.1 股指期货简介 | 第18-19页 |
| 2.1.2 股指期货功能 | 第19-20页 |
| 2.1.3 股指期货的发展 | 第20-23页 |
| 2.2 溢出效应机理分析 | 第23-27页 |
| 2.2.0 金融市场的波动 | 第23-24页 |
| 2.2.1 溢出效应的机理 | 第24-25页 |
| 2.2.2 溢出效应的形成原因 | 第25-27页 |
| 2.3 交割日效应 | 第27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 模型的建立及扩展 | 第28-37页 |
| 3.1 单变量GARCH模型的建立与扩展 | 第28-32页 |
| 3.1.1 GARCH模型 | 第28-29页 |
| 3.1.2 均值方程的建立 | 第29-32页 |
| 3.1.3 虚拟变量的引入 | 第32页 |
| 3.2 二元BEKK-GARCH模型的建立与扩展 | 第32-36页 |
| 3.2.1 多元GARCH模型介绍及选取 | 第32-35页 |
| 3.2.2 VAR模型的建立 | 第35-36页 |
| 3.3 本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 股指期货与现货市场的溢出效应实证分析 | 第37-55页 |
| 4.1 样本的选取和数据的处理 | 第37-39页 |
| 4.2 股指期货波动实证分析 | 第39-46页 |
| 4.2.1 数据的统计特征 | 第39-42页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第42-43页 |
| 4.2.3 建立ARMA模型 | 第43页 |
| 4.2.4 基于单变量GARCH模型的股指期货波动分析 | 第43-46页 |
| 4.3 溢出效应实证分析 | 第46-53页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第47页 |
| 4.3.2 建立向量自回归模型 | 第47-49页 |
| 4.3.3 基于BEKK-GARCH模型的溢出效应分析 | 第49-53页 |
| 4.4 对我国股指期货市场的建议 | 第53-54页 |
| 4.5 本章小结 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-62页 |
| 致谢 | 第62页 |