| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 研究背景与现状 | 第10-11页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第11页 |
| 1.3 研究的方法与思路 | 第11-12页 |
| 1.4 论文研究的创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 信用风险评估研究成果 | 第13-22页 |
| 2.1 信用风险评估传统方法介绍 | 第13-16页 |
| 2.1.1 专家判断法（5C法） | 第14-15页 |
| 2.1.2 特征分析法 | 第15-16页 |
| 2.1.3 信用评分法 | 第16页 |
| 2.2 信用风险评估现代方法和模型 | 第16-18页 |
| 2.2.1 Credit Metrics模型 | 第17页 |
| 2.2.2 Credit Risk+模型 | 第17页 |
| 2.2.3 Credit Portfolio View模型 | 第17页 |
| 2.2.4 KMV模型 | 第17-18页 |
| 2.3 信用风险研究的理论基础和文献述评 | 第18-22页 |
| 第三章 我国中小企业特点和融资现状 | 第22-30页 |
| 3.1 我国中小型企业的特点 | 第22-24页 |
| 3.1.1 生产规模小 | 第22页 |
| 3.1.2 数量大，分布范围广 | 第22-23页 |
| 3.1.3 投资主体多元，经营方式灵活多样 | 第23页 |
| 3.1.4 组织程度差，竞争能力弱、寿命短，停业破产率高 | 第23-24页 |
| 3.1.5 劳动密集度高，两极分化明显，产业结构性矛盾突出 | 第24页 |
| 3.2 中小企业的贷款融资困难的原因 | 第24-26页 |
| 3.2.1 单笔金额小、成本高，银行缺乏利益驱动 | 第24-25页 |
| 3.2.2 自身素质不高，信用风险分析的信息来源有限并难以验证 | 第25页 |
| 3.2.3 法律保障不足 | 第25-26页 |
| 3.3 中小企业的划分 | 第26-28页 |
| 3.4 本章小结 | 第28-30页 |
| 第四章 我国中小企业信用风险评估方法和模型的比较与选择 | 第30-42页 |
| 4.1 我国商业银行信用风险管理现状 | 第30-32页 |
| 4.1.1 信用风险管理体制不健全 | 第31页 |
| 4.1.2 信用风险管理技术比较落后 | 第31-32页 |
| 4.1.3 信用风险管理信息系统不完善 | 第32页 |
| 4.1.4 信用风险管理体系不统一 | 第32页 |
| 4.2 适用于我国中小企业信用评估方法和模型的比较 | 第32-39页 |
| 4.2.1 专家分析法 | 第33页 |
| 4.2.2 信用评分法 | 第33-35页 |
| 4.2.2.1 Z计分模型 | 第33-34页 |
| 4.2.2.2 Logistic回归分析模型 | 第34-35页 |
| 4.2.3 BP神经网络模型在中小型企业信用风险评估中的应用 | 第35-37页 |
| 4.2.3.1 模型介绍 | 第35-36页 |
| 4.2.3.2 模型评价 | 第36-37页 |
| 4.2.4 基于KMV模型的信用风险研究 | 第37-39页 |
| 4.2.4.1 模型基本原理 | 第37-38页 |
| 4.2.4.2 模型评价 | 第38-39页 |
| 4.3 模型的分析比较 | 第39-40页 |
| 4.4 本章总结 | 第40-42页 |
| 第五章 我国中小企业信用风险KMV模型实证研究 | 第42-49页 |
| 5.1 数据准备 | 第42-43页 |
| 5.2 KMV模型参数设定 | 第43-44页 |
| 5.3 计算过程和结果 | 第44-47页 |
| 5.4 结论 | 第47-49页 |
| 第六章 结论与建议 | 第49-52页 |
| 6.1 本文结论 | 第49页 |
| 6.2 几点建议 | 第49-52页 |
| 6.2.1 商业银行建立中小企业信用风险评价体系的建议 | 第49-50页 |
| 6.2.2 发展银行内部评级系统 | 第50-51页 |
| 6.2.3 改善中小企业融资环境 | 第51页 |
| 6.2.4 政策建议 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 攻读硕士学位期间取得的成果 | 第56-57页 |
| 附录 | 第57-59页 |
