| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 绪论 | 第6-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-8页 |
| 1.1.1 余额宝研究背景 | 第6-7页 |
| 1.1.2 理论模型研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第8-9页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第8页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究的主要内容 | 第9-12页 |
| 第二章 国内外研究现状 | 第12-16页 |
| 2.1 相关模型研究概述 | 第12-13页 |
| 2.2 余额宝市场研究概述 | 第13-14页 |
| 2.3 余额宝相关模型应用概述 | 第14-16页 |
| 第三章 模型构建 | 第16-22页 |
| 3.1 ARIMA模型 | 第16-17页 |
| 3.2 GARCH族模型 | 第17-19页 |
| 3.2.1 GARCH模型 | 第17页 |
| 3.2.2 GJR-GARCH模型 | 第17-18页 |
| 3.2.3 EGARCH模型 | 第18页 |
| 3.2.4 APARCH模型 | 第18-19页 |
| 3.3 ARIMA-GARCH族混合模型的确立 | 第19-22页 |
| 3.3.1 ARIMA ndm),,( -GARCH qp),( 混合模型确立 | 第19页 |
| 3.3.2 ARIMA ndm),,( -GJR-GARCH qp),( 混合模型确立 | 第19-20页 |
| 3.3.3 ARIMA ndm),,( -EGARCH qp),( 混合模型确立 | 第20-21页 |
| 3.3.4 ARIMA ndm),,( -APARCH qp),( 混合模型确立 | 第21-22页 |
| 第四章 序列检验分析理论 | 第22-28页 |
| 4.1 平稳性检验 | 第22页 |
| 4.1.1 时序图检验法 | 第22页 |
| 4.1.2 统计检验方法 | 第22页 |
| 4.2 纯随机性检验 | 第22-23页 |
| 4.2.1 白噪声序列 | 第22-23页 |
| 4.2.2 Q统计量检验法 | 第23页 |
| 4.3 基本统计特征 | 第23-24页 |
| 4.4 ARIMA模型定阶 | 第24-25页 |
| 4.4.1 模型定阶图形理论 | 第24-25页 |
| 4.4.2 AIC准则和BIC准则 | 第25页 |
| 4.5 ARCH效应检验 | 第25-26页 |
| 4.5.1 图检验法 | 第25-26页 |
| 4.5.2 LM异方差检验法 | 第26页 |
| 4.6 模型检验 | 第26-28页 |
| 4.6.1 参数显著非零检验 | 第26页 |
| 4.6.2 模型残差检验 | 第26-28页 |
| 第五章 实证分析 | 第28-46页 |
| 5.1 序列平稳性实证分析 | 第28-30页 |
| 5.2 序列纯随机性实证分析 | 第30页 |
| 5.3 序列基本统计特征 | 第30-32页 |
| 5.4 模型定阶实证分析 | 第32-33页 |
| 5.5 ARCH效应检验实证分析 | 第33-34页 |
| 5.6 ARIMA-GARCH族混合模型实证分析 | 第34-42页 |
| 5.6.1 ARIMA-GARCH模型分析 | 第34-36页 |
| 5.6.2 ARIMA-GJR-GARCH模型分析 | 第36-38页 |
| 5.6.3 ARIMA-EGARCH模型分析 | 第38-40页 |
| 5.6.4 ARIMA-APARCH模型分析 | 第40-42页 |
| 5.7 模型参数比较及预测结果分析 | 第42-46页 |
| 5.7.1 模型参数拟合优度比较 | 第42页 |
| 5.7.2 模型参数AIC、BIC准则比较 | 第42-43页 |
| 5.7.3 预测评价指标分析 | 第43-46页 |
| 第六章 协整检验及格兰杰因果检验 | 第46-52页 |
| 6.1 协整 | 第46-47页 |
| 6.1.1 协整检验理念 | 第46页 |
| 6.1.2 协整检验步骤 | 第46-47页 |
| 6.2 格兰杰因果检验 | 第47-48页 |
| 6.3 协整实证分析 | 第48-49页 |
| 6.4 格兰杰检验实证分析 | 第49-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
