| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第8-14页 |
| 第一节 选题背景与意义 | 第8-10页 |
| 一、选题背景 | 第8页 |
| 二、选题意义 | 第8-10页 |
| 第二节 研究思路与研究方法 | 第10-13页 |
| 一、研究思路 | 第10-12页 |
| 二、研究方法 | 第12-13页 |
| 第三节 本文创新之处 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-20页 |
| 第一节 国外文献综述与述评 | 第14-16页 |
| 一、传统的以理论分析为主对汇率与股市关系的研究 | 第14-15页 |
| 二、以发达经济体为研究对象进行的汇率与股市关系的研究 | 第15-16页 |
| 三、以新兴国家经济体为研究对象进行的汇率与股市关系的研究 | 第16页 |
| 第二节 国内文献综述 | 第16-19页 |
| 一、传统的汇率与股市关系的相关研究 | 第16-17页 |
| 二、引入不同实证模型的汇率股市关系研究 | 第17-18页 |
| 三、新兴视角 | 第18-19页 |
| 第三节 文献述评 | 第19-20页 |
| 第三章 汇率波动对股市波动传导的理论分析 | 第20-35页 |
| 第一节 汇率波动导致股价波动的理论 | 第20-32页 |
| 一、汇率与股价联动关系的经典理论 | 第20-21页 |
| 二、国际贸易传导理论 | 第21-24页 |
| 三、利率传导理论 | 第24-27页 |
| 四、货币供应量传导理论 | 第27-29页 |
| 五、资本流动理论 | 第29-30页 |
| 六、新兴视角 | 第30-32页 |
| 第二节 外汇干预与汇率、股价之间的联动性理论 | 第32-34页 |
| 一、外汇干预的定义 | 第32-33页 |
| 二、外汇干预的渠道 | 第33页 |
| 三、外汇干预与汇率及股价的关系 | 第33-34页 |
| 第三节 本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 汇率对股价影响的实证检验 | 第35-54页 |
| 第一节 数据选取与预处理 | 第35-37页 |
| 一、变量选取及数据来源 | 第35-36页 |
| 二、统计性描述 | 第36-37页 |
| 第二节 时间序列数据基本检验 | 第37-40页 |
| 一、平稳性检验 | 第37页 |
| 二、协整检验 | 第37-39页 |
| 三、格兰杰因果检验 | 第39-40页 |
| 第三节 静态分析 | 第40-47页 |
| 一、VAR模型说明 | 第40-41页 |
| 二、VAR模型稳定性检验 | 第41-42页 |
| 三、脉冲响应分析 | 第42-45页 |
| 四、方差分解分析 | 第45-46页 |
| 五、本节小结 | 第46-47页 |
| 第四节 动态分析 | 第47-52页 |
| 一、TVP-VAR模型 | 第47-48页 |
| 二、模型估计结果 | 第48-49页 |
| 三、随机波动率的时变特征 | 第49-50页 |
| 四、不同提前期的脉冲响应时变特征 | 第50页 |
| 五、脉冲响应分析 | 第50-52页 |
| 第五节 本章小结 | 第52-54页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第54-58页 |
| 第一节 本文结论 | 第54-55页 |
| 第二节 政策建议 | 第55-58页 |
| 一、厘清政府与市场的关系 | 第55页 |
| 二、继续深化股市改革 | 第55-56页 |
| 三、推进利率市场化改革 | 第56页 |
| 四、完善汇率制度改革 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |