基于VAR的江苏银行投资风险管理系统设计
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-11页 |
| ·银行投资风险管理现状 | 第6-8页 |
| ·江苏银行投资风险管理存在的问题 | 第8-9页 |
| ·论文的主要内容 | 第9-10页 |
| ·论文的篇章结构 | 第10-11页 |
| 第二章 VAR基本理论 | 第11-17页 |
| ·风险价值的量化 | 第11-12页 |
| ·VAR概念与计算方法 | 第12-14页 |
| ·金融市场风险的VAR度量 | 第14-17页 |
| 第三章 银行投资风险管理系统需求分析 | 第17-23页 |
| ·银行投资风险管理系统核心功能分析 | 第17-18页 |
| ·银行投资风险管理系统主要流程分析 | 第18-23页 |
| ·投资监控流程 | 第18页 |
| ·投资绩效评估流程 | 第18-20页 |
| ·银行风险分析流程 | 第20-23页 |
| 第四章 基于VAR的江苏银行投资风险管理系统设计 | 第23-47页 |
| ·银行投资风险管理系统总体架构设计 | 第23-25页 |
| ·软件架构方案 | 第24-25页 |
| ·数据采集子模块 | 第25-26页 |
| ·数据源 | 第25页 |
| ·数据库 | 第25-26页 |
| ·数据转换设计方案 | 第26页 |
| ·核心子模块 | 第26-28页 |
| ·控制中心子系统 | 第28-29页 |
| ·任务定义 | 第28页 |
| ·任务管理 | 第28-29页 |
| ·任务监控设计 | 第29页 |
| ·基于VAR的绩效评估子系统 | 第29-41页 |
| ·一般性指标评价 | 第30-31页 |
| ·一般性指标的计算方案 | 第31-34页 |
| ·资产风险评估指标 | 第34-35页 |
| ·资产风险评估指标计算方案 | 第35-41页 |
| ·基于VAR的风险模型子系统 | 第41-44页 |
| ·波动性分析策略 | 第41页 |
| ·灵敏度分析策略 | 第41-42页 |
| ·固定收益银行风险分析策略 | 第42-44页 |
| ·与同类系统的比较 | 第44-45页 |
| ·系统应用效果 | 第45-47页 |
| 第五章 结论 | 第47-49页 |
| ·基于VAR的江苏银行投资风险管理系统特点 | 第47-48页 |
| ·不足与展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
