| 致谢 | 第5-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 论文的选题背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.3 对国内外研究现状的评述 | 第14页 |
| 1.3 论文的总体思路和研究方法 | 第14-16页 |
| 1.3.1 论文的总体思路 | 第15页 |
| 1.3.2 论文的研究方法 | 第15-16页 |
| 2 开放式基金流动性风险理论 | 第16-20页 |
| 2.1 开放式基金流动性风险的内涵 | 第16-17页 |
| 2.1.1 流动性与流动性风险 | 第16页 |
| 2.1.2 开放式基金的流动性风险 | 第16-17页 |
| 2.2 风险度量理论 | 第17-19页 |
| 2.2.1 风险度量的内容 | 第17页 |
| 2.2.2 风险度量的方法 | 第17-19页 |
| 2.3 本章小节 | 第19-20页 |
| 3 开放式基金流动性风险的相关因素 | 第20-26页 |
| 3.1 开放式基金流动性风险的形成因素 | 第20-21页 |
| 3.1.1 外部因素 | 第20页 |
| 3.1.2 内部因素 | 第20-21页 |
| 3.2 开放式基金流动性风险的影响因素 | 第21-23页 |
| 3.2.1 外部因素 | 第21-22页 |
| 3.2.2 内部因素 | 第22-23页 |
| 3.3 我国开放式基金流动性风险的特殊性 | 第23-25页 |
| 3.3.1 投资环境的特殊性 | 第24页 |
| 3.3.2 资产结构和资金来源结构的特殊性 | 第24-25页 |
| 3.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 4 开放式基金流动性风险度量 | 第26-34页 |
| 4.1 VAR风险度量方法 | 第26-28页 |
| 4.2 VAR的流动性风险度量模型 | 第28-33页 |
| 4.2.1 流动性风险指标的设计 | 第29-30页 |
| 4.2.2 流动性风险值的L_VAR的定义 | 第30页 |
| 4.2.3 流动性风险值L_VAR的度量 | 第30-31页 |
| 4.2.4 基金组合的流动性风险值L_VAR度量 | 第31-33页 |
| 4.3 本章小结 | 第33-34页 |
| 5 开放式基金流动性风险的实证分析 | 第34-49页 |
| 5.1 基于L_VAR的流动性风险度量模型的实证分析 | 第34-37页 |
| 5.1.1 样本选取和数据的分析处理 | 第34-35页 |
| 5.1.2 L_VAR的基本统计特征分析 | 第35-36页 |
| 5.1.3 L_VAR的计算 | 第36-37页 |
| 5.2 与VAR的计算结果对比分析 | 第37-39页 |
| 5.3 南方积极基金流动性风险与其他因素的关系 | 第39-48页 |
| 5.3.1 基金流动性风险与证券市场的关系 | 第39-43页 |
| 5.3.2 基金流动性风险值与规模变化率的关系 | 第43-44页 |
| 5.3.3 基金流动性风险值与相对净值变化率的关系 | 第44-46页 |
| 5.3.4 基金流动性风险与盈利性的关系 | 第46-48页 |
| 5.4 本章小结 | 第48-49页 |
| 6 结论 | 第49-51页 |
| 6.1 本文研究的结论 | 第49-50页 |
| 6.2 本文研究的不足和展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-52页 |
| 附录A | 第52-70页 |
| 作者简历 | 第70-72页 |
| 学位论文数据集 | 第72页 |