DY银行利率风险管理存在的问题及对策研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 前言 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第11-12页 |
| 第二章 利率风险管理的相关理论 | 第12-19页 |
| 2.1 利率风险的概念与类型 | 第12-13页 |
| 2.2 商业银行利率风险计量及管理方法 | 第13-19页 |
| 2.2.1 利率风险的计量方法 | 第13-16页 |
| 2.2.2 利率风险管理方法 | 第16-19页 |
| 第三章 DY 银行利率风险管理现状及存在问题 | 第19-27页 |
| 3.1 DY 银行简介 | 第19-20页 |
| 3.2 DY 银行利率风险计量 | 第20-24页 |
| 3.2.1 敏感性缺口分析 | 第20-21页 |
| 3.2.2 久期分析 | 第21-24页 |
| 3.3 DY 银行利率风险管理现状 | 第24页 |
| 3.4 DY 银行利率风险管理中存在的问题 | 第24-27页 |
| 第四章 国外商业银行利率风险管理的经验及启示 | 第27-30页 |
| 4.1 国外商业银行利率风险管理的发展过程 | 第27-28页 |
| 4.2 国外商业银行利率风险管理的经验借鉴 | 第28-29页 |
| 4.3 国外商业银行利率风险管理对我国的启示 | 第29-30页 |
| 第五章 加强DY银行利率风险管理的策略 | 第30-38页 |
| 5.1 明确利率风险管理目标 | 第30页 |
| 5.2 利率风险管理组织架构的建设 | 第30-32页 |
| 5.3 利率风险指标的识别、监测及预警 | 第32-33页 |
| 5.4 利率风险的计量与控制 | 第33-35页 |
| 5.5 其他辅助利率风险管理策略 | 第35-38页 |
| 第六章 结论 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 致谢 | 第42页 |
