| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 基于因果关系检验的证券市场波动溢出研究 | 第13页 |
| 1.2.2 基于相关系数法的证券市场波动溢出研究 | 第13页 |
| 1.2.3 基于VAR模型和协整检验的证券市场波动溢出研究 | 第13-14页 |
| 1.2.4 基于波动模型的证券市场波动溢出研究 | 第14-16页 |
| 1.2.5 基于条件概率模型的波动溢出研究 | 第16页 |
| 1.2.6 基于Copula模型的波动溢出研究 | 第16-17页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第18-20页 |
| 第2章 多个对单个证券市场波动溢出的理论分析 | 第20-29页 |
| 2.1 多个证券市场对单个证券市场波动溢出的定义 | 第20页 |
| 2.2 多个证券市场对单个证券市场波动溢出的原因分析 | 第20-24页 |
| 2.2.1 基于有效市场假说的解释 | 第20-21页 |
| 2.2.2 基于行为金融学的解释 | 第21-23页 |
| 2.2.3 基于复杂网络的解释 | 第23-24页 |
| 2.3 多个证券市场对单个证券市场波动溢出的途径分析 | 第24-29页 |
| 2.3.1 贸易途径 | 第24-25页 |
| 2.3.2 金融途径 | 第25-26页 |
| 2.3.3 投资者预期途径 | 第26-27页 |
| 2.3.4 季风效应途径 | 第27-29页 |
| 第3章 多个对单个证券市场波动溢出的模型构建 | 第29-40页 |
| 3.1 多个证券市场对单个证券市场波动溢出模型构建的总体思路 | 第29-30页 |
| 3.2 证券市场波动度量模型的构建 | 第30-31页 |
| 3.2.1 GJR-GARCH-M模型的构建 | 第30-31页 |
| 3.2.2 GJR-GARCH-M模型的参数估计 | 第31页 |
| 3.3 ICA-GJR-GARCH-M波动溢出模型的构建 | 第31-40页 |
| 3.3.1 多维收益率残差序列的降维处理 | 第31-38页 |
| 3.3.2 ICA-GJR-GARCH-M模型的推导 | 第38-40页 |
| 第4章 多个对单个证券市场波动溢出的实证研究 | 第40-60页 |
| 4.1 样本的选取与描述 | 第40-48页 |
| 4.1.1 样本选取与数据来源 | 第40-41页 |
| 4.1.2 样本的统计性描述 | 第41-48页 |
| 4.2 基于GJR-GARCH-M模型的证券市场收益率波动的度量 | 第48-51页 |
| 4.3 基于ICA-GJR-GARCH-M模型的证券市场波动溢出分析 | 第51-57页 |
| 4.3.1 独立成分的计算结果与分析 | 第51-53页 |
| 4.3.2 ICA-GJR-GARCH-M模型的参数估计结果与分析 | 第53-57页 |
| 4.4 政策建议 | 第57-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附录 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第69页 |
