| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 基于 GARCH 模型的资产收益率研究 | 第13-15页 |
| 1.2.2 Copula 方法在相关结构刻画和 VaR 估计中的应用 | 第15-16页 |
| 1.2.3 Copula 方法在投资组合优化中的应用 | 第16-18页 |
| 1.2.4 相关文献的总体评述及启示 | 第18页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第18-21页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第19-21页 |
| 第2章 相关理论分析与模型比较 | 第21-33页 |
| 2.1 投资组合风险度量方法及其比较分析 | 第21-27页 |
| 2.1.1 投资组合风险度量方法 | 第21-24页 |
| 2.1.2 VaR 方法的优势分析 | 第24-26页 |
| 2.1.3 VaR 估计方法比较及存在的问题分析 | 第26-27页 |
| 2.2 Copula 函数及其特性分析 | 第27-30页 |
| 2.2.1 Copula 函数定义与 Sklar 定理 | 第27-28页 |
| 2.2.2 Copula 函数统计特性分析 | 第28-29页 |
| 2.2.3 Copula 函数应用于金融风险分析的优势 | 第29-30页 |
| 2.3 一元 GARCH 模型及其特征分析 | 第30-33页 |
| 2.3.1 标准 GARCH 模型 | 第30-31页 |
| 2.3.2 GARCH-t 模型和 GARCH-GED 模型 | 第31页 |
| 2.3.3 跳跃 GARCH 模型 | 第31-32页 |
| 2.3.4 模型比较与评价 | 第32-33页 |
| 第3章 MRS Copula-ARJI-GARCH 模型的构建 | 第33-42页 |
| 3.1 边际分布模型的设定 | 第33-35页 |
| 3.2 边际分布模型的检验与评价 | 第35-36页 |
| 3.3 MRS Copula 模型的构建 | 第36-40页 |
| 3.3.1 Copula 函数类型选取 | 第36-39页 |
| 3.3.2 MRS Copula 模型构建方法 | 第39-40页 |
| 3.4 MRS Copula-ARJI-GARCH 模型参数的估计 | 第40-42页 |
| 第4章 投资组合 VaR 估计及其效果评价 | 第42-63页 |
| 4.1 数据选取与描述性分析 | 第42-45页 |
| 4.1.1 数据选取 | 第42页 |
| 4.1.2 数据描述性分析 | 第42-45页 |
| 4.2 MRS Copula-ARJI-GARCH 模型的参数估计结果 | 第45-49页 |
| 4.2.1 边际模型参数估计及检验结果 | 第45-49页 |
| 4.2.2 MRS Copula 函数的参数估计结果 | 第49页 |
| 4.3 基于 Monte Carlo 模拟的投资组合 VaR 估计 | 第49-51页 |
| 4.3.1 Monte Carlo 模拟过程 | 第49-50页 |
| 4.3.2 投资组合 VaR 估计结果 | 第50-51页 |
| 4.4 MRS Copula-ARJI-GARCH 模型 VaR 估计效果评价 | 第51-63页 |
| 4.4.1 对照模型的投资组合 VaR 估计效果 | 第51-55页 |
| 4.4.2 基于 VaR 风险控制图的各模型 VaR 估计效果比较 | 第55-57页 |
| 4.4.3 基于 Kupiec 失败率检验的各模型 VaR 估计效果比较 | 第57-60页 |
| 4.4.4 基于 Christoffersen 区间预测检验的各模型 VaR 估计效果比较 | 第60-63页 |
| 第5章 不同策略下的投资组合优化 | 第63-70页 |
| 5.1 不同策略下的 Mean-VaR 投资组合模型 | 第63-65页 |
| 5.1.1 风险最小化策略 | 第63-64页 |
| 5.1.2 收益最大化策略 | 第64页 |
| 5.1.3 效用最大化策略 | 第64-65页 |
| 5.2 风险最小化策略下的投资组合优化结果 | 第65-66页 |
| 5.3 收益最大化策略下的投资组合优化结果 | 第66-67页 |
| 5.4 效用最大化策略下的投资组合优化结果 | 第67-70页 |
| 结论 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 附录 A 攻读学位期间发表的学术论文 | 第79-80页 |
| 附录 B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第80页 |
