| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 主要缩略词、符号变量注释表 | 第14-16页 |
| 第1章 绪论 | 第16-30页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第16-17页 |
| 1.2 相关研究现状 | 第17-25页 |
| 1.2.1 信贷网络结构特征及构建研究 | 第17-21页 |
| 1.2.2 网络视角的风险传染机制研究 | 第21-24页 |
| 1.2.3 网络视角的风险传染控制研究 | 第24-25页 |
| 1.3 现有研究的不足 | 第25-26页 |
| 1.4 论文的研究内容、研究方法、框架体系与创新点 | 第26-30页 |
| 1.4.1 论文的研究内容 | 第26页 |
| 1.4.2 论文的研究方法 | 第26-27页 |
| 1.4.3 论文的框架体系 | 第27-28页 |
| 1.4.4 论文的创新点 | 第28-30页 |
| 第2章 网络理论基础 | 第30-48页 |
| 2.1 网络科学的发展进程 | 第30-32页 |
| 2.2 网络与图 | 第32-35页 |
| 2.2.1 网络的图表示 | 第32-34页 |
| 2.2.2 网络的计算机表示 | 第34-35页 |
| 2.3 网络的统计描述-度 | 第35-39页 |
| 2.3.1 度的基本概念 | 第35-36页 |
| 2.3.2 度分布 | 第36-39页 |
| 2.4 网络演化模型 | 第39-46页 |
| 2.4.1 经典网络演化模型 | 第39-44页 |
| 2.4.2 其它网络演化模型 | 第44-46页 |
| 2.5 本章小结 | 第46-48页 |
| 第3章 多重信贷网络模型构建 | 第48-70页 |
| 3.1 概念界定 | 第48-49页 |
| 3.2 模型提出 | 第49-50页 |
| 3.3 交易对手选择机制 | 第50页 |
| 3.4 企业主体 | 第50-55页 |
| 3.4.1 产量 | 第51-52页 |
| 3.4.2 投资 | 第52-53页 |
| 3.4.3 企业间商业信贷 | 第53页 |
| 3.4.4 银行贷款 | 第53-54页 |
| 3.4.5 现金 | 第54-55页 |
| 3.5 住户 | 第55页 |
| 3.6 银行主体 | 第55-58页 |
| 3.7 坏账 | 第58-60页 |
| 3.8 仿真分析 | 第60-69页 |
| 3.8.1 企业规模分布 | 第61-64页 |
| 3.8.2 银行规模分布 | 第64-65页 |
| 3.8.3 度分布 | 第65-69页 |
| 3.9 本章小结 | 第69-70页 |
| 第4章 基于多重信贷网络的银企间风险传染研究 | 第70-92页 |
| 4.1 基于多重信贷网络的银企间风险传染形成过程 | 第70-72页 |
| 4.2 基于多重信贷网络的银企间风险传染仿真分析 | 第72-89页 |
| 4.2.1 网络结构与银企间风险传染 | 第74-78页 |
| 4.2.2 银企主体行为与银企间风险传染 | 第78-89页 |
| 4.3 本章小结 | 第89-92页 |
| 第5章 基于多重信贷网络的银企间风险控制研究 | 第92-110页 |
| 5.1 存款准备金率与银企间风险控制 | 第92-94页 |
| 5.2 系统性重要节点与银企间风险控制 | 第94-100页 |
| 5.2.1 资产最大银行主体 | 第94-97页 |
| 5.2.2 入度最大银行主体 | 第97-98页 |
| 5.2.3 两类银行主体比较 | 第98-100页 |
| 5.3 债务透明度与银企间风险控制 | 第100-102页 |
| 5.4 中央银行流动性供给与银企间风险控制 | 第102-107页 |
| 5.5 本章小结 | 第107-110页 |
| 第6章 总结与展望 | 第110-114页 |
| 6.1 全文总结 | 第110-112页 |
| 6.2 进一步的研究展望 | 第112-114页 |
| 参考文献 | 第114-126页 |
| 致谢 | 第126-128页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及参加的科研项目 | 第128-129页 |