多重协整在经济应用中的若干问题研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-17页 |
| 1.2.1 多重协整应用相关文献 | 第11-14页 |
| 1.2.2 协整理论相关文献 | 第14-17页 |
| 1.3 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.4 本文可能的创新点 | 第18-21页 |
| 第二章 协整相关理论 | 第21-37页 |
| 2.1 时间序列的平稳性及其单位根检验 | 第21-28页 |
| 2.1.1 时间序列的平稳性及其相关 | 第21-23页 |
| 2.1.2 单整时间序列 | 第23页 |
| 2.1.3 伪回归及其纠正方法 | 第23-25页 |
| 2.1.4 单位根检验及其相关 | 第25-28页 |
| 2.2 多重协整与误差修正模型 | 第28-32页 |
| 2.2.1 多重协整及其相关 | 第28-30页 |
| 2.2.2 误差修正模型 | 第30-32页 |
| 2.3 向量自回归(VAR)模型 | 第32-33页 |
| 2.4 多重协整的检验 | 第33-37页 |
| 第三章 多重协整检验前----DGP识别 | 第37-43页 |
| 3.1 DGP及其相关 | 第37-39页 |
| 3.2 关于5种情形如何选择 | 第39-40页 |
| 3.3 DGP误设对协整检验的影响 | 第40-43页 |
| 第四章 多重协整检验中----一些注意事项 | 第43-49页 |
| 4.0 数据的选取 | 第43-44页 |
| 4.1 区分协整与回归 | 第44页 |
| 4.2 滞后阶数的选择 | 第44-49页 |
| 4.2.1 基于经验的滞后阶数设定 | 第44-45页 |
| 4.2.2 滞后阶数设定检验 | 第45-49页 |
| 第五章 多重协整检验后----协整向量的选择 | 第49-57页 |
| 5.1 协整向量选取的一般情况 | 第49-50页 |
| 5.1.1 不选择协整向量 | 第49-50页 |
| 5.1.2 选择包含变量最多的向量 | 第50页 |
| 5.2 利用典型相关系数选择协整向量 | 第50-53页 |
| 5.2.1 典型相关系数 | 第51-53页 |
| 5.2.2 协整向量的估计 | 第53页 |
| 5.3 约束条件下求解协整向量 | 第53-57页 |
| 第六章 多重协整相关----结构向量自回归的识别 | 第57-67页 |
| 6.1 SVAR模型的识别 | 第57-59页 |
| 6.1.1 识别条件 | 第57-58页 |
| 6.1.2 Choleski分解 | 第58-59页 |
| 6.2 平稳序列的次序选择 | 第59-62页 |
| 6.2.1 交叉滞后相关系数 | 第59-61页 |
| 6.2.2 外生性检验 | 第61-62页 |
| 6.3 非平稳序列的次序选择 | 第62-67页 |
| 6.3.1 基于条件ECM的外生性检验 | 第63-65页 |
| 6.3.2 基于蒙特卡洛模拟实验的外生性检验 | 第65-67页 |
| 第七章 结论 | 第67-69页 |
| 7.1 全文总结 | 第67-68页 |
| 7.2 未来研究展望 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-77页 |
| 附录 | 第77-79页 |
| 致谢 | 第79-81页 |
| 作者攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第81页 |
