| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-33页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第14-29页 |
| 1.2.1 房地产市场与股票市场的相关关系研究 | 第14-17页 |
| 1.2.2 房地产市场与股票市场的相关性特征研究 | 第17-19页 |
| 1.2.3 房地产市场与股票市场内在效应研究 | 第19-21页 |
| 1.2.4 房地产市场与股票市场影响因素研究 | 第21-28页 |
| 1.2.5 国内外研究述评 | 第28-29页 |
| 1.3 研究内容 | 第29页 |
| 1.4 论文框架结构 | 第29-30页 |
| 1.5 研究方法 | 第30-31页 |
| 1.6 技术路线 | 第31页 |
| 1.7 科学问题 | 第31-32页 |
| 1.8 创新点 | 第32-33页 |
| 第2章 我国房地产市场和股票市场概况 | 第33-69页 |
| 2.1 我国房地产市场发展概况 | 第33-49页 |
| 2.1.1 我国房地产市场的发展阶段 | 第33-39页 |
| 2.1.2 我国房地产开发市场的特点 | 第39-44页 |
| 2.1.3 我国房地产市场价格持续升高 | 第44-46页 |
| 2.1.4 我国房地产市场发展不均衡 | 第46-49页 |
| 2.2 我国股票市场发展概况 | 第49-67页 |
| 2.2.1 我国股票市场的发展阶段 | 第49-54页 |
| 2.2.2 我国股票市场市值快速增长 | 第54-59页 |
| 2.2.3 我国股票市场价格波动大 | 第59-67页 |
| 2.3 本章小结 | 第67-69页 |
| 第3章 我国房地产价格与股票市场相关关系分析 | 第69-93页 |
| 3.1 我国房地产价格与股票市场相关关系的理论分析 | 第69-82页 |
| 3.1.1 房地产市场与股票市场相关性中的挤出效应 | 第71-74页 |
| 3.1.2 房地产市场与股票市场相关性中的替代效应 | 第74-82页 |
| 3.2 我国房地产价格与股票市场的相关关系实证分析 | 第82-91页 |
| 3.2.1 房地产价格和股票市场的数据描述 | 第82-84页 |
| 3.2.2 平稳性检验 | 第84-86页 |
| 3.2.3 协整检验 | 第86-87页 |
| 3.2.4 VAR模型 | 第87-90页 |
| 3.2.5 格兰杰因果关系检验 | 第90页 |
| 3.2.6 脉冲响应分析 | 第90-91页 |
| 3.3 本章小结 | 第91-93页 |
| 第4章 我国房地产价格与股票市场相关关系影响因素的理论分析 | 第93-114页 |
| 4.1 货币政策 | 第93-99页 |
| 4.1.1 货币政策的影响 | 第93-95页 |
| 4.1.2 货币政策影响的传导渠道 | 第95-99页 |
| 4.2 货币供应量 | 第99-103页 |
| 4.2.1 货币供应量的影响 | 第99-101页 |
| 4.2.2 货币供应量影响的传导渠道 | 第101-103页 |
| 4.3 利率 | 第103-105页 |
| 4.3.1 利率的影响 | 第103-104页 |
| 4.3.2 利率影响的传导渠道 | 第104-105页 |
| 4.4 汇率 | 第105-112页 |
| 4.4.1 汇率的影响 | 第106-109页 |
| 4.4.2 汇率影响的传导渠道 | 第109-112页 |
| 4.5 本章小结 | 第112-114页 |
| 第5章 实证分析各主要因素对我国房价与股市相关关系的影响 | 第114-161页 |
| 5.1 货币政策影响的实证分析 | 第114-126页 |
| 5.1.1 变量的选择 | 第114-116页 |
| 5.1.2 模型的选择 | 第116-118页 |
| 5.1.3 货币政策对房地产价格的影响 | 第118-120页 |
| 5.1.4 货币政策对股票市场的影响 | 第120-122页 |
| 5.1.5 货币政策对房价与股市相关关系的影响 | 第122-126页 |
| 5.2 货币供给量影响的周期性波动和联动分析 | 第126-134页 |
| 5.2.1 指标选取及数据处理 | 第126-127页 |
| 5.2.2 谱密度分析 | 第127-129页 |
| 5.2.3 相位谱分析 | 第129-131页 |
| 5.2.4 增益谱分析 | 第131-132页 |
| 5.2.5 正交谱分析 | 第132-134页 |
| 5.3 货币供应量冲击影响的周期联动时变效应检验 | 第134-140页 |
| 5.3.1 数据的选取及处理 | 第134-136页 |
| 5.3.2 状态空间模型的选择 | 第136-137页 |
| 5.3.3 变量平稳性检验 | 第137-138页 |
| 5.3.4 实证检验 | 第138-140页 |
| 5.4 利率影响的实证分析 | 第140-154页 |
| 5.4.1 指标选取及数据处理 | 第140-143页 |
| 5.4.2 谱密度分析 | 第143-145页 |
| 5.4.3 相位谱分析 | 第145-148页 |
| 5.4.4 增益谱分析 | 第148-151页 |
| 5.4.5 正交谱分析 | 第151-154页 |
| 5.5 汇率影响的实证分析 | 第154-159页 |
| 5.5.1 数据选取 | 第154页 |
| 5.5.2 模型介绍 | 第154-155页 |
| 5.5.3 实证分析 | 第155-159页 |
| 5.6 本章小结 | 第159-161页 |
| 第6章 未来发展趋势分析及政策建议 | 第161-180页 |
| 6.1 未来发展趋势分析 | 第161-168页 |
| 6.1.1 行政措施的影响趋势 | 第162-165页 |
| 6.1.2 金融周期性变量的影响趋势 | 第165-167页 |
| 6.1.3 汇率的影响趋势 | 第167-168页 |
| 6.2 政策建议 | 第168-180页 |
| 6.2.1 建立货币政策与汇率政策的协调机制 | 第170-171页 |
| 6.2.2 房地产市场长效机制的建立和相关措施 | 第171-173页 |
| 6.2.3 建立房地产市场信托投资基金 | 第173-175页 |
| 6.2.4 加强股票市场的建设和法律法规的完善 | 第175-176页 |
| 6.2.5 拓宽投资渠道,加快构建创新型资产和资产市场 | 第176-177页 |
| 6.2.6 构筑货币流动性冲击的缓冲带 | 第177-178页 |
| 6.2.7 加强对房地产市场与股票市场泡沫的监测和管理 | 第178-180页 |
| 第7章 研究结论和研究展望 | 第180-184页 |
| 7.1 研究结论 | 第180-182页 |
| 7.2 未来研究展望 | 第182-184页 |
| 致谢 | 第184-186页 |
| 参考文献 | 第186-197页 |
| 附录 | 第197页 |
