PM2.5排放权交易产品的定价研究
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究框架与内容 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究框架 | 第13页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.4 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.5 研究重点、难点与创新点 | 第15-16页 |
| 2 PM2.5排放权交易定价相关研究综述 | 第16-25页 |
| 2.1 环境污染与经济增长的关系研究综述 | 第16-18页 |
| 2.1.1 对EKC假说的证实 | 第17页 |
| 2.1.2 对EKC假说的质疑 | 第17页 |
| 2.1.3 现有EKC假说文献评述 | 第17-18页 |
| 2.2 环境金融研究综述 | 第18-21页 |
| 2.2.1 国外研究现状 | 第18-19页 |
| 2.2.2 国内研究现状 | 第19-21页 |
| 2.2.3 现有环境金融文献评述 | 第21页 |
| 2.3 排污权交易研究综述 | 第21-24页 |
| 2.3.1 交易实践现状 | 第22-23页 |
| 2.3.2 定价研究现状 | 第23页 |
| 2.3.3 现有排污权交易研究文献评述 | 第23-24页 |
| 2.4 文献评述 | 第24-25页 |
| 3 PM2.5排放权交易基本特征分析 | 第25-35页 |
| 3.1 PM2.5污染特征分析 | 第25-26页 |
| 3.2 PM2.5排放权交易实施环境分析 | 第26-27页 |
| 3.3 经济增长与PM2.5排放关系分析 | 第27-30页 |
| 3.3.1 单位根检验 | 第28-29页 |
| 3.3.2 协整检验 | 第29页 |
| 3.3.3 结果分析 | 第29-30页 |
| 3.4 PM2.5排放权交易定价理论分析 | 第30-33页 |
| 3.4.1 实证分析中的影子价格 | 第31-32页 |
| 3.4.2 数学规划中的影子价格 | 第32-33页 |
| 3.5 本章小结 | 第33-35页 |
| 4 PM2.5排放权初始分配的影子价格分析 | 第35-53页 |
| 4.1 我国历年PM 2.5排放权影子价格 | 第35-44页 |
| 4.1.1 数据选取与预处理 | 第36-39页 |
| 4.1.2 岭值k的确定 | 第39-42页 |
| 4.1.3 结果分析 | 第42-44页 |
| 4.2 我国省际PM 2.5排放权影子价格 | 第44-48页 |
| 4.2.1 岭回归过程 | 第44-47页 |
| 4.2.2 结果分析 | 第47-48页 |
| 4.3 我国工业过程PM2.5排放权影子价格 | 第48-51页 |
| 4.3.1 数据选取与处理 | 第49-50页 |
| 4.3.2 结果分析 | 第50-51页 |
| 4.4 本章小结 | 第51-53页 |
| 5 PM2.5排放权衍生品的定价分析 | 第53-61页 |
| 5.1 期权定价理论模型 | 第53-56页 |
| 5.1.1 B-S期权定价模型 | 第53-54页 |
| 5.1.2 期权价格计算 | 第54-56页 |
| 5.2 期货定价理论模型 | 第56-59页 |
| 5.2.1 持有成本定价模型 | 第56-57页 |
| 5.2.2 无套利区间定价模型 | 第57-58页 |
| 5.2.3 期货价格计算 | 第58-59页 |
| 5.3 本章小结 | 第59-61页 |
| 6 结论与启示 | 第61-64页 |
| 6.1 研究结论 | 第61-62页 |
| 6.2 政策建议 | 第62-63页 |
| 6.3 研究不足及展望 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
