| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 内容及结构安排 | 第11-12页 |
| 1.3 创新及展望 | 第12-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-20页 |
| 2.1 国外对KMV模型的研究 | 第13-16页 |
| 2.2 国内对KMV模型的研究 | 第16-20页 |
| 3 理论基础 | 第20-27页 |
| 3.1 风险理论概述 | 第20-23页 |
| 3.1.1 风险的概念 | 第20页 |
| 3.1.2 风险的性质 | 第20-21页 |
| 3.1.3 风险的构成 | 第21页 |
| 3.1.4 风险的分类 | 第21-23页 |
| 3.2 信用风险简介 | 第23-27页 |
| 3.2.1 信用风险的概念 | 第23页 |
| 3.2.2 信用风险的特征 | 第23-25页 |
| 3.2.3 信用风险管理的必要性 | 第25-27页 |
| 4 商业银行信用风险测度及实证分析 | 第27-49页 |
| 4.1 KMV模型的构建 | 第27-32页 |
| 4.1.1 KMV模型的基本框架 | 第27-31页 |
| 4.1.2 KMV模型的应用分析 | 第31-32页 |
| 4.2 数据选取及处理 | 第32-35页 |
| 4.2.1 样本的选取 | 第32-33页 |
| 4.2.2 数据处理及参数设置 | 第33-35页 |
| 4.3 KMV模型的修正及检验 | 第35-42页 |
| 4.3.1 不修正的KMV模型对商业银行信用风险的测度 | 第35-36页 |
| 4.3.2 经资产增长率修正的KMV模型及效果检验 | 第36-38页 |
| 4.3.3 经股权价值波动率修正后KMV模型及效果检验 | 第38-41页 |
| 4.3.4 经违约点参数修正的KMV模型及效果检验 | 第41-42页 |
| 4.4 修正的KMV模型对商业银行信用风险的测度 | 第42-49页 |
| 4.4.1 修正的KMV模型的参数设置 | 第42-43页 |
| 4.4.2 修正的KMV模型对商业银行信用风险的测度 | 第43-49页 |
| 5 商业银行信用风险影响因素的实证分析 | 第49-58页 |
| 5.1 研究变量的选取 | 第49-54页 |
| 5.1.1 外部宏观因素 | 第49-51页 |
| 5.1.2 内部微观因素 | 第51-54页 |
| 5.2 样本及数据处理 | 第54-55页 |
| 5.3 影响因素的实证分析 | 第55-58页 |
| 6 结论及建议 | 第58-61页 |
| 6.1 总结 | 第58页 |
| 6.2 政策建议 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |
