| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第18-30页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第18-21页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第18-20页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第20-21页 |
| 1.2 国内外研究现状分析 | 第21-26页 |
| 1.2.1 静态投资组合优化研究现状 | 第21-22页 |
| 1.2.2 DEA投资组合绩效评价 | 第22-25页 |
| 1.2.3 基于DEA方法的投资组合优化 | 第25-26页 |
| 1.3 研究内容与技术路线 | 第26-29页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第29-30页 |
| 第2章 理论基础 | 第30-39页 |
| 2.1 风险度量及其相关理论 | 第30-32页 |
| 2.1.1 经典的风险度量方式 | 第30-31页 |
| 2.1.2 广义的风险度量方式 | 第31-32页 |
| 2.2 投资组合优化理论 | 第32-33页 |
| 2.2.1 Markowitz均值-方差投资组合优化模型 | 第32页 |
| 2.2.2 广义的收益-风险投资组合优化模型 | 第32-33页 |
| 2.3 DEA基本理论 | 第33-39页 |
| 2.3.1 DEA基本思想 | 第33页 |
| 2.3.2 偏好 | 第33-34页 |
| 2.3.3 测度函数 | 第34-35页 |
| 2.3.4 生产可能集 | 第35-36页 |
| 2.3.5 DEA基本模型 | 第36-39页 |
| 第3章 基于DEA的投资组合绩效评价方法 | 第39-60页 |
| 3.1 投资组合可能集 | 第39-41页 |
| 3.2 均值-方差框架下的投资组合评价 | 第41-50页 |
| 3.2.1 基于真实前沿面的投资组合评价模型 | 第42-43页 |
| 3.2.2 分散化DEA投资组合评价模型 | 第43-44页 |
| 3.2.3 传统DEA投资组合评价模型 | 第44页 |
| 3.2.4 模型的收敛性 | 第44-47页 |
| 3.2.5 仿真分析 | 第47-50页 |
| 3.3 实证分析 | 第50-59页 |
| 3.4 本章小结 | 第59-60页 |
| 第4章 基于DEA的投资组合标杆构造方法 | 第60-92页 |
| 4.1 基于DEA的投资组合绩效评价 | 第60-77页 |
| 4.1.1 构建可实现的投资组合策略标杆 | 第63-65页 |
| 4.1.2 广义收益-风险框架下的DEA投资组合标杆构造 | 第65-67页 |
| 4.1.3 仿真分析 | 第67-77页 |
| 4.2 DEA投资组合标杆的样本外评价 | 第77-83页 |
| 4.2.1 均值-方差框架下的样本外评价 | 第78-80页 |
| 4.2.2 MAD框架下的样本外评价 | 第80-81页 |
| 4.2.3 大规模资产池下的样本外评价 | 第81-83页 |
| 4.3 DEA投资组合标杆策略在中国基金市场中的应用 | 第83-91页 |
| 4.3.1 不考虑SDDI的基金样本外评价 | 第84-86页 |
| 4.3.2 考虑SDDI的基金样本外评价 | 第86-91页 |
| 4.4 本章小结 | 第91-92页 |
| 第5章 参数不确定性下的投资组合标杆构造方法 | 第92-127页 |
| 5.1 参数不确定情形下投资组合绩效评价 | 第93-108页 |
| 5.1.1 参数不确定情形下的投资组合标杆构造方法 | 第96-99页 |
| 5.1.2 数值仿真 | 第99-108页 |
| 5.2 DEA投资组合标杆的样本外评价 | 第108-122页 |
| 5.2.1 允许卖空情形下DEA投资组合标杆的样本外评价 | 第109-115页 |
| 5.2.2 不允许卖空情形下DEA投资组合标杆的样本外评价 | 第115-122页 |
| 5.3 Bootstrap-DEA标杆构造方法在投资组合优化中的应用 | 第122-126页 |
| 5.4 本章小结 | 第126-127页 |
| 第6章 基于DEA的投资组合策略优化方法 | 第127-148页 |
| 6.1 股票选择方法的设计 | 第128-132页 |
| 6.2 投资组合策略优化 | 第132-136页 |
| 6.3 样本外检验 | 第136-146页 |
| 6.3.1 投资策略的样本外评价(M=120) | 第136-139页 |
| 6.3.2 投资策略的样本外评价(M=150) | 第139-141页 |
| 6.3.3 投资策略的样本外评价(M=180) | 第141-143页 |
| 6.3.4 投资策略的样本外评价(M=240) | 第143-145页 |
| 6.3.5 投资组合的低分散化问题 | 第145-146页 |
| 6.4 本章小结 | 第146-148页 |
| 结论 | 第148-150页 |
| 参考文献 | 第150-161页 |
| 致谢 | 第161-162页 |
| 附录A 攻读博士学位期间所发表的学术论文目录 | 第162-164页 |
| 附录B 攻读博士学位期间所参与的课题 | 第164页 |
