半参数EGARCH-M模型及在中国股票市场的应用研究
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-10页 |
| 1.1 问题的提出及研究意义 | 第6-7页 |
| 1.2 问题研究现状 | 第7-9页 |
| 1.3 论文内容安排 | 第9-10页 |
| 2 预备知识 | 第10-13页 |
| 2.1 平稳性 | 第10-11页 |
| 2.2 混合性 | 第11-13页 |
| 3 参数GARCH模型 | 第13-16页 |
| 3.1 波动率的介绍 | 第13-14页 |
| 3.2 GARCH模型族 | 第14-16页 |
| 3.2.1 ARCH模型 | 第14页 |
| 3.2.2 GARCH模型 | 第14页 |
| 3.2.3 EGARCH模型 | 第14-15页 |
| 3.2.4 GARCH-M模型 | 第15-16页 |
| 4 半参数GARCH模型 | 第16-25页 |
| 4.1 非参数估计 | 第16-20页 |
| 4.1.1 核估计 | 第16-17页 |
| 4.1.2 局部多项式回归 | 第17-20页 |
| 4.2 半参数EGARCH-M模型 | 第20-25页 |
| 5 实例分析 | 第25-32页 |
| 5.1 数据模拟 | 第25-26页 |
| 5.2 收益率 | 第26页 |
| 5.3 数据的检验 | 第26-28页 |
| 5.4 结果分析 | 第28-32页 |
| 6 结论 | 第32-33页 |
| 致谢 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 附录 作者在攻读学位期间发表的论文 | 第36页 |
