| 摘要 | 第12-13页 |
| ABSTRACT | 第13-14页 |
| 1 导论 | 第15-23页 |
| 1.1 研究背景 | 第15-16页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第16-17页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第16-17页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第17页 |
| 1.3 国内外研究动态 | 第17-20页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第17-18页 |
| 1.3.2 国外发展动态 | 第18-19页 |
| 1.3.3 国内研究现状 | 第19-20页 |
| 1.3.4 国内发展动态 | 第20页 |
| 1.4 研究框架与主要内容 | 第20-21页 |
| 1.5 技术路线与研究方法 | 第21页 |
| 1.5.1 研究思路 | 第21页 |
| 1.5.2 技术路线 | 第21页 |
| 1.6 拟解决的关键问题 | 第21-22页 |
| 1.7 研究的主要创新 | 第22-23页 |
| 2 理论基础 | 第23-27页 |
| 2.1 金融工程理论 | 第23页 |
| 2.2 巴塞尔协议 | 第23-24页 |
| 2.3 操作风险管理理论 | 第24页 |
| 2.4 全面风险管理理论 | 第24页 |
| 2.5 金融模型理论 | 第24-27页 |
| 2.5.1 VaR模型 | 第25页 |
| 2.5.2 Credit Metrics模型 | 第25页 |
| 2.5.3 CAPM模型 | 第25-26页 |
| 2.5.4 单一指数模型和β系数 | 第26页 |
| 2.5.5 利率敏感性缺口模型 | 第26页 |
| 2.5.6 面板数据模型 | 第26-27页 |
| 3 银行业风险分类与风险管理 | 第27-34页 |
| 3.1 银行业风险分类 | 第27-29页 |
| 3.1.1 信用风险 | 第27-28页 |
| 3.1.2 市场风险 | 第28页 |
| 3.1.3 操作风险 | 第28页 |
| 3.1.4 流动性风险 | 第28-29页 |
| 3.2 银行业与风险关系 | 第29页 |
| 3.3 中国银行业风险管理现状 | 第29-32页 |
| 3.3.1 中国银行业风险述 | 第29-30页 |
| 3.3.2 ICBC风险管理状况 | 第30-31页 |
| 3.3.3 BOC风险管理状况 | 第31页 |
| 3.3.4 CCB风险管理状况 | 第31页 |
| 3.3.5 ABC风险管理状况 | 第31-32页 |
| 3.4 欧美商业银行风险管理模式 | 第32-34页 |
| 3.4.1 美国花旗银行 | 第32页 |
| 3.4.2 美国大通银行 | 第32-33页 |
| 3.4.3 德国德意志银行 | 第33页 |
| 3.4.4 欧美商业银行风险管理小结 | 第33-34页 |
| 4 基于金融工程的风险评测 | 第34-52页 |
| 4.1 基于Credit Metrics组合模型信用风险实证分析 | 第34-37页 |
| 4.1.1 模型选取 | 第34页 |
| 4.1.2 数据选取 | 第34页 |
| 4.1.3 指标计算 | 第34-37页 |
| 4.1.4 数据分析 | 第37页 |
| 4.2 基于单一指数模型的市场风险实证分析 | 第37-39页 |
| 4.2.1 模型选取 | 第37-38页 |
| 4.2.2 数据选取 | 第38页 |
| 4.2.3 指标计算 | 第38-39页 |
| 4.2.4 数据分析 | 第39页 |
| 4.3 基于CAPM模型的操作风险实证分析 | 第39-41页 |
| 4.3.1 模型选取 | 第39页 |
| 4.3.2 数据选取 | 第39-40页 |
| 4.3.3 指标计算 | 第40页 |
| 4.3.4 数据分析 | 第40-41页 |
| 4.4 基于利率敏感性缺口模型的利率风险实证分析 | 第41-44页 |
| 4.4.1 模型选取 | 第42页 |
| 4.4.2 数据选取 | 第42页 |
| 4.4.3 指标计算 | 第42-43页 |
| 4.4.4 数据分析 | 第43-44页 |
| 4.5 基于面板数据模型的流动性风险实证分析 | 第44-47页 |
| 4.5.1 模型选取 | 第44页 |
| 4.5.2 数据选取 | 第44页 |
| 4.5.3 指标计算 | 第44-45页 |
| 4.5.4 数据分析 | 第45-47页 |
| 4.6 以VaR模型为基础建立风险评测 | 第47-49页 |
| 4.6.1 VaR概念及应用 | 第47-48页 |
| 4.6.2 VaR的计算方法 | 第48页 |
| 4.6.3 VaR的计算步骤 | 第48页 |
| 4.6.4 VaR在国际银行风险管理中的应用 | 第48-49页 |
| 4.7 压力测试 | 第49-52页 |
| 4.7.1 压力测试的概念及分析方法 | 第49页 |
| 4.7.2 压力测试在国际银行风险管理中的应用 | 第49-50页 |
| 4.7.3 压力测试对利率风险实证 | 第50-51页 |
| 4.7.4 我国上市银行压力测试总结 | 第51-52页 |
| 5 以银行业风险管理的案例分析：以ICBC为例 | 第52-58页 |
| 5.1 ICBC经营情况分析 | 第52-53页 |
| 5.2 ICBC全面风险管理历程 | 第53页 |
| 5.3 ICBC全面风险管理构架 | 第53-54页 |
| 5.4 ICBC全面风险管理流程 | 第54-55页 |
| 5.5 ICBC全面风险管理体系 | 第55-58页 |
| 6 结论与展望 | 第58-60页 |
| 6.1 基本结论 | 第58页 |
| 6.2 完善ICBC风险管理建议 | 第58-59页 |
| 6.3 存在难点与挑战 | 第59页 |
| 6.4 未来展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第64-65页 |
| 学位论文评阅及答辩情况 | 第65页 |