| 中文摘要 | 第9-11页 |
| ABSTRACT | 第11-13页 |
| 第1章 导言 | 第14-19页 |
| 1.1 论文的研究背景与问题的提出 | 第14-15页 |
| 1.2 论文的研究意义 | 第15-16页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第15-16页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第16页 |
| 1.3 本文的研究方法 | 第16页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第16-17页 |
| 1.5 研究思路与技术路线 | 第17-19页 |
| 1.5.1 本文的研究思路 | 第17-18页 |
| 1.5.2 研究的技术路线 | 第18-19页 |
| 第2章 国内外文献研究综述 | 第19-25页 |
| 2.1 国外相关研究成果 | 第19-22页 |
| 2.1.1 传统的信贷资产组合研究方法 | 第19-20页 |
| 2.1.2 基于风险控制角度的信贷资产组合理论 | 第20-21页 |
| 2.1.3 其他具有代表性的信贷资产组合管理理论 | 第21-22页 |
| 2.2 国内相关研究成果 | 第22-24页 |
| 2.2.1 关于银行信贷组合的相关研究 | 第22-23页 |
| 2.2.2 关于信贷组合决策的相关研究 | 第23页 |
| 2.2.3 关于信贷组合风险测度的相关研究 | 第23-24页 |
| 2.3 文献述评 | 第24-25页 |
| 第3章 我国商业银行信贷资产组合管理、历史变迁与现状分析 | 第25-36页 |
| 3.1 我国商业银行信贷资产管理历史变迁 | 第25-27页 |
| 3.1.1 信贷资产统一管理阶段 | 第25-26页 |
| 3.1.2 信贷资产适度放权阶段 | 第26-27页 |
| 3.1.3 信贷资产风险控制阶段 | 第27页 |
| 3.2 我国商业银行信贷资产管理现状分析 | 第27-34页 |
| 3.2.1 信贷资产质量较差 | 第28-30页 |
| 3.2.2 信贷资产盈利模式单一 | 第30-32页 |
| 3.2.3 信贷资产结构分配失衡 | 第32-34页 |
| 3.3 信贷资产组合管理的必要性 | 第34-36页 |
| 第4章 商业银行信贷资产组合最优化模型的理论推导 | 第36-45页 |
| 4.1 信贷资产违约模型 | 第36-37页 |
| 4.2 信贷资产模型的风险衡量 | 第37-43页 |
| 4.2.1 信贷资产违约概率的计算 | 第38-40页 |
| 4.2.2 信贷资产违约损失率的计算 | 第40-41页 |
| 4.2.3 单一信贷资产的预期损失和非预期损失 | 第41-42页 |
| 4.2.4 信贷资产组合的非预期损失 | 第42-43页 |
| 4.3 商业银行信贷资产组合最优权重的计算 | 第43-45页 |
| 第5章 商业银行信贷资产最优化模型的检验——基于行业分类下的检验 | 第45-59页 |
| 5.1 样本选取 | 第45-47页 |
| 5.2 基于同一行业的信贷资产组合模型检验 | 第47-50页 |
| 5.2.1 参数确定及实证过程 | 第47-49页 |
| 5.2.2 实证结果 | 第49-50页 |
| 5.3 基于不同行业的信贷资产组合模型检验 | 第50-54页 |
| 5.3.1 参数确定及实证过程 | 第50-53页 |
| 5.3.2 实证结果 | 第53-54页 |
| 5.4 实证结果分析 | 第54-59页 |
| 第6章 优化我国商业银行信贷资产组合的对策与建议 | 第59-63页 |
| 6.1 优化商业银行信贷资产组合的宏观结构 | 第59-60页 |
| 6.1.1 信贷资产组合遵循市场化国际化原则 | 第59页 |
| 6.1.2 降低信贷资产的行业集中度 | 第59-60页 |
| 6.1.3 建立完善的监管体制以保证信贷资产组合的质量 | 第60页 |
| 6.2 优化商业银行信贷资产组合的微观结构 | 第60-63页 |
| 6.2.1 提高商业银行信贷资产组合的盈利能力 | 第60-61页 |
| 6.2.2 建立和提高经济资本对商业银行信贷资产的约束力 | 第61页 |
| 6.2.3 保持信贷资产结构调整的动态性和长期性 | 第61页 |
| 6.2.4 研究局限与未来展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第66页 |
