| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第1章 引言 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景、意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.1 美式期权定价方法介绍 | 第10-12页 |
| 1.2.2 最小二乘蒙特卡罗模拟方法研究现状 | 第12页 |
| 1.3 论文的研究思路、方法 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第13-14页 |
| 1.5 本文章节安排 | 第14-15页 |
| 第2章 理论基础介绍 | 第15-28页 |
| 2.1 期权定价理论基础 | 第15-19页 |
| 2.1.1 布朗运动 | 第15-16页 |
| 2.1.2 伊藤过程与伊藤引理 | 第16-17页 |
| 2.1.3 Black-Scholes模型 | 第17-19页 |
| 2.2 波动率估计方法 | 第19-22页 |
| 2.2.1 历史波动率 | 第20页 |
| 2.2.2 指数加权平均模型(EWMA) | 第20-21页 |
| 2.2.3 GARCH模型 | 第21-22页 |
| 2.3 美式期权定价数值方法 | 第22-28页 |
| 2.3.1 二叉树法或三叉数法 | 第22-23页 |
| 2.3.2 有限差分法 | 第23-25页 |
| 2.3.3 最小二乘蒙特卡罗法(LSM) | 第25-27页 |
| 2.3.4 小结 | 第27-28页 |
| 第3章 豆粕期货期权定价实证研究 | 第28-45页 |
| 3.1 豆粕期货期权合约介绍 | 第28-29页 |
| 3.2 数据的选取 | 第29-32页 |
| 3.3 波动率估计 | 第32-37页 |
| 3.3.1 指数加权移动平均(EWMA)波动率估计 | 第32-34页 |
| 3.3.2 广义自回归异方差(GARCH)波动率估计 | 第34-37页 |
| 3.3.3 波动率的选取 | 第37页 |
| 3.4 最小二乘蒙特卡罗模拟期权定价分析 | 第37-45页 |
| 3.4.1 最小二乘蒙特卡罗方法步骤介绍 | 第37-39页 |
| 3.4.2 对豆粕期货期权M1709-P-2800 定价 | 第39-41页 |
| 3.4.3 模拟效果分析 | 第41-45页 |
| 第4章 结论及展望 | 第45-47页 |
| 4.1 主要结论 | 第45-46页 |
| 4.2 后续工作展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 附录 | 第50-57页 |
| 致谢 | 第57-59页 |
