基于稳定分布的时间序列模型分析研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 课题研究的背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外在该方面的研究现状及分析 | 第11-16页 |
| 1.2.1 时间序列模型研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 稳定分布研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.3 序列平稳性及稳健估计 | 第14-16页 |
| 1.3 课题的来源及研究内容 | 第16-18页 |
| 1.3.1 课题来源 | 第16页 |
| 1.3.2 课题的主要研究内容 | 第16-18页 |
| 第2章 Alpha稳定分布理论 | 第18-29页 |
| 2.1 稳定分布的定义 | 第18-20页 |
| 2.2 Alpha稳定分布的性质 | 第20-22页 |
| 2.3 Alpha稳定分布的概率密度函数 | 第22-25页 |
| 2.3.1 傅里叶逆变换 | 第22-23页 |
| 2.3.2 幂级数展开法 | 第23-24页 |
| 2.3.3 有限高斯混合近似法 | 第24页 |
| 2.3.4 基于快速傅里叶变换法 | 第24-25页 |
| 2.3.5 数值积分法 | 第25页 |
| 2.4 仿真实验 | 第25-28页 |
| 2.5 本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 稳定分布参数系性质及相互关系 | 第29-39页 |
| 3.1 稳定分布的参数系 | 第29-31页 |
| 3.2 不同参数系间基本性质的相互关系 | 第31-35页 |
| 3.3 不同参数系下的概率密度函数 | 第35-38页 |
| 3.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 时间序列平稳检验方法及应用分析 | 第39-46页 |
| 4.1 引言 | 第39页 |
| 4.2 时间序列的平稳性 | 第39-40页 |
| 4.3 时间序列的检验方法 | 第40-43页 |
| 4.3.1 自相关函数检验法 | 第40页 |
| 4.3.2 单位根检验法 | 第40-43页 |
| 4.4 实例研究与仿真 | 第43-45页 |
| 4.5 本章小结 | 第45-46页 |
| 第5章 非平稳AR(p)过程M估计的渐进分布 | 第46-59页 |
| 5.1 自回归模型 | 第46-48页 |
| 5.2 具有无限方差p阶非平稳自回归过程的M估计 | 第48-55页 |
| 5.3 自回归模型的自回归分析 | 第55-58页 |
| 5.4 本章小结 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
