期权博弈下可转换债券定价与统计套利理论分析和实证研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-25页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第10-13页 |
| 1.2 相关文献回顾 | 第13-22页 |
| 1.3 本文主要内容及创新点 | 第22-25页 |
| 2 期权博弈下巴黎期权性质的可转换债券定价 | 第25-47页 |
| 2.1 问题的提出 | 第25-28页 |
| 2.2 具有巴黎期权性质的可转换债券定价模型 | 第28-35页 |
| 2.3 边界条件的确立 | 第35-39页 |
| 2.4 实际算例 | 第39-45页 |
| 2.5 本章小结 | 第45-47页 |
| 3 可转换债券发行公告效应研究 | 第47-68页 |
| 3.1 问题的提出 | 第47-51页 |
| 3.2 检验方法与数值实现技术 | 第51-60页 |
| 3.3 样本描述 | 第60-61页 |
| 3.4 结果分析 | 第61-66页 |
| 3.5 本章小结 | 第66-68页 |
| 4 可转换债券市场的配对交易策略 | 第68-83页 |
| 4.1 问题的提出 | 第68-70页 |
| 4.2 样本描述 | 第70-71页 |
| 4.3 交易策略的提出 | 第71-80页 |
| 4.4 结果分析 | 第80-82页 |
| 4.5 本章小结 | 第82-83页 |
| 5 研究总结 | 第83-86页 |
| 5.1 本文主要工作和研究成果 | 第83-84页 |
| 5.2 研究展望 | 第84-86页 |
| 致谢 | 第86-87页 |
| 参考文献 | 第87-99页 |
| 附录1 攻读博士学位期间发表及完成的学术论文目录 | 第99-100页 |
| 附录2 攻读博士学位期间参研课题 | 第100页 |
