| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外相关研究综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内相关研究综述 | 第12-13页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.4 研究创新和研究不足 | 第15-16页 |
| 1.4.1 研究创新 | 第15页 |
| 1.4.2 研究不足 | 第15-16页 |
| 第2章 流动性风险管理理论简介 | 第16-20页 |
| 2.1 商业银行流动性风险的主要理论 | 第16-17页 |
| 2.1.1 商业银行流动性风险相关概念的起源 | 第16页 |
| 2.1.2 商业银行流动性风险的相关理论 | 第16-17页 |
| 2.2 巴塞尔协议Ⅲ中流动性风险管理的分析 | 第17-20页 |
| 2.2.1 巴塞尔协议中关于流动性风险的规定 | 第17-18页 |
| 2.2.2 巴塞尔协议中流动性风险的管理指标 | 第18-20页 |
| 第3章 我国商业银行流动性风险管理现状 | 第20-50页 |
| 3.1 我国商业银行流动性风险管理的历史沿革 | 第20-21页 |
| 3.2 我国商业银行流动性风险的主要监管指标 | 第21-29页 |
| 3.2.1 存贷比 | 第21-23页 |
| 3.2.2 流动性比例 | 第23-25页 |
| 3.2.3 流动性覆盖率 | 第25-26页 |
| 3.2.4 净稳定资金比例 | 第26-29页 |
| 3.3 我国商业银行流动性风险的辅助监测指标 | 第29-38页 |
| 3.3.1 流动性缺口率 | 第29-31页 |
| 3.3.2 核心负债比例 | 第31-33页 |
| 3.3.3 客户贷款集中度 | 第33-36页 |
| 3.3.4 同业市场负债比例 | 第36-38页 |
| 3.4 我国商业银行流动性风险的影响因素指标 | 第38-48页 |
| 3.4.1 资产结构 | 第38-40页 |
| 3.4.2 不良贷款率 | 第40-43页 |
| 3.4.3 资本充足率 | 第43-46页 |
| 3.4.4 法定存款准备金率 | 第46-48页 |
| 3.5 我国商业银行流动性风险管理存在的问题 | 第48-50页 |
| 3.5.1 流动性监管指标不够完善 | 第48-49页 |
| 3.5.2 商业银行资产品种较少 | 第49页 |
| 3.5.3 商业银行对现金流关注不够 | 第49页 |
| 3.5.4 商业银行信贷资产质量低下 | 第49-50页 |
| 第4章 国外商业银行流动性风险管理实践及对我国的启示 | 第50-53页 |
| 4.1 流动性风险管理的国际经验 | 第50-52页 |
| 4.1.1 英国银行业流动性风险管理经验 | 第50页 |
| 4.1.2 德国银行业流动性风险管理经验 | 第50-51页 |
| 4.1.3 美国银行业流动性风险管理经验 | 第51-52页 |
| 4.2 国外商业银行流动性风险管管理经验对我国的启示 | 第52-53页 |
| 第5章 结论与建议 | 第53-55页 |
| 5.1 主要结论 | 第53-54页 |
| 5.2 对我国商业银行流动性风险管理的对策建议 | 第54-55页 |
| 5.2.1 流动性监管指标选择应考虑多方面因素 | 第54-55页 |
| 5.2.2 提高商业银行内部流动性风险管控水平 | 第55页 |
| 5.2.3 完善商业银行流动性的外部监管 | 第55页 |