| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究文献 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第12-14页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第14-16页 |
| 第2章 沪深 300 股指期货概述 | 第16-21页 |
| 2.1 股指期货相关介绍 | 第16页 |
| 2.2 沪深 300 股指期货合约 | 第16-18页 |
| 2.2.1 沪深 300 股指期货合约标的物 | 第16-17页 |
| 2.2.2 沪深 300 股指期货合约 | 第17-18页 |
| 2.3 股指期货的特点 | 第18-19页 |
| 2.3.1 合约标准化，交易集中化 | 第18页 |
| 2.3.2 现金交割、对冲平仓 | 第18页 |
| 2.3.3 每日日无负债制度 | 第18页 |
| 2.3.4 保证金比例 | 第18-19页 |
| 2.4 股指期货的功能 | 第19-20页 |
| 2.4.1 价格发现 | 第19页 |
| 2.4.2 套期保值 | 第19页 |
| 2.4.3 资产配置 | 第19-20页 |
| 2.5 沪深 300 股指期货市场的发展现状 | 第20-21页 |
| 第3章 股指期货套期保值现状 | 第21-30页 |
| 3.1 套期保值的原理与类型 | 第21-22页 |
| 3.1.1 套期保值的原理 | 第21页 |
| 3.1.2 套期保值的类型 | 第21-22页 |
| 3.2 套期保值理论 | 第22-25页 |
| 3.2.1 套期保值理论的发展 | 第22页 |
| 3.2.2 最优套期保值比例的估计 | 第22-24页 |
| 3.2.3 套期保值效果的评价 | 第24-25页 |
| 3.3 套期保值流程 | 第25-26页 |
| 3.4 套期保值风险及其规避手段 | 第26-28页 |
| 3.4.1 基差风险 | 第26页 |
| 3.4.2 交叉保值风险 | 第26页 |
| 3.4.3 保证金变动风险 | 第26-27页 |
| 3.4.4 展期——择机合约转换 | 第27-28页 |
| 3.5 套保方案的风险因素分析 | 第28-30页 |
| 3.5.1 择时风险 | 第28页 |
| 3.5.2 资金占用风险 | 第28页 |
| 3.5.3 展期风险 | 第28-30页 |
| 第4章 沪深 300 股指与股指期货套期保值实证研究 | 第30-39页 |
| 4.1 数据的选取与统计描述 | 第30-32页 |
| 4.1.1 数据选取及数据来源 | 第30页 |
| 4.1.2 描述性统计分析 | 第30-32页 |
| 4.2 数据的平稳性检验及协整检验 | 第32-35页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第32-33页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第33-35页 |
| 4.2.3 Granger 因果检验 | 第35页 |
| 4.3 B-VAR 模型下的套期保值比率 | 第35-37页 |
| 4.4 套期保值绩效分析 | 第37-39页 |
| 第五章 套期保值方案与择时策略的结合 | 第39-45页 |
| 5.1 股指期货择时策略 | 第39-43页 |
| 5.1.1 价格预测的基本面分析 | 第39-40页 |
| 5.1.2 价格预测的估值分析 | 第40页 |
| 5.1.3 价格预测的技术分析 | 第40-41页 |
| 5.1.4 MACD 指标的原理和规则 | 第41-43页 |
| 5.2 套期保值择时策略 | 第43-45页 |
| 5.2.1 套期保值择时策略内容 | 第43页 |
| 5.2.2 以 MACD 为预测手段的择时策略验证 | 第43-45页 |
| 第六章 总结与展望 | 第45-46页 |
| 6.1 结论 | 第45页 |
| 6.2 本文局限性与展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第49页 |