| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 文章的选题背景及目的 | 第11-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.3 文章思路及结构安排 | 第13-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1 国外研究综述 | 第15-18页 |
| 2.1.1 股票市场联动的定义及表现 | 第15-16页 |
| 2.1.2 股票市场联动的成因 | 第16-17页 |
| 2.1.3 股票市场联动的实证研究 | 第17-18页 |
| 2.2 国内研究综述 | 第18-21页 |
| 第3章 股市间联动效应研究方法 | 第21-30页 |
| 3.1 向量自回归和误差修正模型 | 第21-22页 |
| 3.1.1 向量自回归模型(VAR) | 第21-22页 |
| 3.1.2 误差修正模型(ECM) | 第22页 |
| 3.2 一元GARCH模型 | 第22-26页 |
| 3.2.1 ARCH模型 | 第23-24页 |
| 3.2.2 GARCH模型 | 第24-25页 |
| 3.2.3 ARCH-M模型 | 第25页 |
| 3.2.4 EGARCH模型 | 第25-26页 |
| 3.3 多元GARCH模型 | 第26-30页 |
| 3.3.1 BEKK-MGARCH模型 | 第27-28页 |
| 3.3.2 CCC-MGARCH模型 | 第28页 |
| 3.3.3 DCC-MGARCH模型 | 第28-30页 |
| 第4章 我国股票市场A、B两市联动特征的实证研究 | 第30-68页 |
| 4.1 本文研究方法 | 第30-34页 |
| 4.1.1 VAR-BEKK-MGARCH模型 | 第30-32页 |
| 4.1.2 约束性检验 | 第32-33页 |
| 4.1.3 时变相关性分析 | 第33页 |
| 4.1.4 波动协同持续性检验 | 第33-34页 |
| 4.2 数据的选取和基本统计特征 | 第34-43页 |
| 4.2.1 数据的选取 | 第34-36页 |
| 4.2.2 描述性统计 | 第36-39页 |
| 4.2.3 ADF检验 | 第39-40页 |
| 4.2.4 协整检验 | 第40-42页 |
| 4.2.5 序列自相关检验 | 第42页 |
| 4.2.6 收益率的同期相关性 | 第42-43页 |
| 4.3 基于VAR-BEKK-MGARCH模型的我国A、B两市收益和波动的溢出效应检验 | 第43-54页 |
| 4.3.1 第一阶段A、B两市收益和波动的溢出效应检验 | 第46-48页 |
| 4.3.2 第二阶段A、B两市收益和波动的溢出效应检验 | 第48-51页 |
| 4.3.3 第三阶段A、B两市收益和波动的溢出效应检验 | 第51-53页 |
| 4.3.4 小结 | 第53-54页 |
| 4.4 A、B两市时变相关性分析 | 第54-64页 |
| 4.4.1 第一阶段A、B两市时变相关性分析 | 第56-59页 |
| 4.4.2 第二阶段A、B两市时变相关性分析 | 第59-61页 |
| 4.4.3 第三阶段A、B两市时变相关性分析 | 第61-64页 |
| 4.4.4 小结 | 第64页 |
| 4.5 波动的协同持续性检验 | 第64-68页 |
| 4.5.1 上证A、B股波动的协同持续性检验 | 第64-66页 |
| 4.5.2 深证A、B股波动的协同持续性检验 | 第66-67页 |
| 4.5.3 小结 | 第67-68页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第68-71页 |
| 5.1 结论 | 第68-69页 |
| 5.2 政策建议 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-77页 |
| 附录 | 第77-81页 |
| 致谢 | 第81页 |
