| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3-4页 |
| 第1章 导论 | 第7-9页 |
| 1.1 课题背景 | 第7页 |
| 1.2 研究的思路、框架和方法 | 第7-8页 |
| 1.3 可能的创新之处及现实应用 | 第8-9页 |
| 第2章 全面风险管理体系 | 第9-17页 |
| 2.1 商业银行的风险管理 | 第9-10页 |
| 2.2 全面风险管理框架的形成和发展 | 第10-12页 |
| 2.2.1 新资本协议下全面管理框架的形成和发展 | 第10-11页 |
| 2.2.2 COSO 的全面风险管理框架的形成和发展 | 第11-12页 |
| 2.3 全面风险管理的构成要素和框架模型 | 第12-15页 |
| 2.3.1 新资本协议下全面风险管理的框架 | 第12-14页 |
| 2.3.2 COSO 全面风险管理的框架 | 第14-15页 |
| 2.4 银行业实施全面风险管理的意义 | 第15-17页 |
| 第3章 商业银行全面风险管理的先进实践分析 | 第17-22页 |
| 3.1 商业银行全面风险管理的总体实施框架 | 第17-18页 |
| 3.2 外资银行在风险管理方面的实践 | 第18-21页 |
| 3.2.1 花旗银行全面风险管理的实践分析 | 第18-19页 |
| 3.2.2 摩根大通银行全面风险管理的实践分析 | 第19-21页 |
| 3.3 银行全面风险管理的实施路径 | 第21-22页 |
| 第4章 对我国商业银行全面风险管理的建议 | 第22-66页 |
| 4.1 我国商业银行全面风险管理的整体现状 | 第22-23页 |
| 4.2 我国商业银行全面风险管理体系的差距及建议 | 第23-28页 |
| 4.2.1 风险管理战略与风险偏好 | 第23-26页 |
| 4.2.2 风险治理架构 | 第26-27页 |
| 4.2.3 风险管理政策制度体系 | 第27-28页 |
| 4.3 我国商业银行信用风险管理的差距及建议 | 第28-44页 |
| 4.3.1 管理战略 | 第28-29页 |
| 4.3.2 组织架构和职能职责 | 第29-31页 |
| 4.3.3 政策制度 | 第31-33页 |
| 4.3.4 管理流程 | 第33-41页 |
| 4.3.5 信用风险模型 | 第41-44页 |
| 4.4 我国商业银行市场风险管理的差距及建议 | 第44-55页 |
| 4.4.1 组织架构 | 第46页 |
| 4.4.2 政策制度 | 第46-48页 |
| 4.4.3 市场风险的识别、计量、监测和控制 | 第48-55页 |
| 4.5 我国商业银行操作风险管理的差距及建议 | 第55-66页 |
| 4.5.1 组织架构 | 第56-57页 |
| 4.5.2 政策制度 | 第57-59页 |
| 4.5.3 管理流程和工具 | 第59-64页 |
| 4.5.4 资本计量 | 第64-65页 |
| 4.5.5 报告体系 | 第65-66页 |
| 第5章 总结与展望 | 第66-68页 |
| 5.1 研究过程和总结 | 第66页 |
| 5.2 研究的局限性和展望 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70-73页 |
| 附件 | 第73页 |