| 中文摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第9-10页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第9-10页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.3 研究内容 | 第10页 |
| 1.4 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.5 可能的创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 商业银行资本结构理论研究综述 | 第13-21页 |
| 2.1 研究概念的界定 | 第13-14页 |
| 2.1.1 上市商业银行 | 第13-14页 |
| 2.1.2 风险管理 | 第14页 |
| 2.1.3 资本结构 | 第14页 |
| 2.2 商业银行资本结构理论研究 | 第14-18页 |
| 2.2.1 国外资本结构理论研究情况 | 第15-17页 |
| 2.2.2 国内资本结构理论研究情况 | 第17-18页 |
| 2.3 风险管理与商业银行资本结构动态调整 | 第18页 |
| 2.4 研究述评 | 第18-21页 |
| 第三章 资本结构动态调整的理论基础 | 第21-27页 |
| 3.1 上市商业银行风险管理与资本结构动态调整的关系 | 第21页 |
| 3.2 上市商业银行资本结构动态调整的影响因素分析 | 第21-25页 |
| 3.2.1 国家风险 | 第22页 |
| 3.2.2 市场风险 | 第22-23页 |
| 3.2.3 流动性风险 | 第23页 |
| 3.2.4 法律风险 | 第23页 |
| 3.2.5 战略风险 | 第23-24页 |
| 3.2.6 声誉风险 | 第24页 |
| 3.2.7 操作风险 | 第24-25页 |
| 3.2.8 信用风险 | 第25页 |
| 3.3 上市商业银行资本结构动态调整速度分析 | 第25-27页 |
| 第四章 我国上市商业银行资本结构现状分析 | 第27-33页 |
| 4.1 我国上市商业银行资本情况 | 第27-28页 |
| 4.1.1 资本质量情况 | 第27-28页 |
| 4.1.2 资本流动性情况 | 第28页 |
| 4.2 我国上市商业银行资本结构情况 | 第28-31页 |
| 4.2.1 资产负债情况 | 第28-29页 |
| 4.2.2 资本充足情况 | 第29-31页 |
| 4.3 我国上市商业银行资本结构存在问题 | 第31-33页 |
| 第五章 资本结构动态调整模型的构建 | 第33-41页 |
| 5.1 上市商业银行资本结构动态调整的假设形成 | 第33页 |
| 5.2 变量设计 | 第33-38页 |
| 5.2.1 被解释变量 | 第33-34页 |
| 5.2.2 解释变量 | 第34-36页 |
| 5.2.3 控制变量 | 第36-38页 |
| 5.3 模型构建 | 第38-41页 |
| 5.3.1 目标资本结构模型 | 第38页 |
| 5.3.2 部分调整模型 | 第38-39页 |
| 5.3.3 资本结构动态调整模型 | 第39-41页 |
| 第六章 资本结构动态调整模型的实证分析 | 第41-53页 |
| 6.1 样本数据来源 | 第41页 |
| 6.2 计量方法选择 | 第41-42页 |
| 6.3 计量分析与检验 | 第42-50页 |
| 6.3.1 样本描述性统计 | 第42-43页 |
| 6.3.2 静态面板数据的回归 | 第43-44页 |
| 6.3.3 动态面板数据的回归 | 第44-47页 |
| 6.3.4 实证结果分析 | 第47-48页 |
| 6.3.5 分类别回归分析 | 第48-50页 |
| 6.4 上市商业银行动态调整最优区间的估计 | 第50-53页 |
| 6.4.1 上市商业银行价值分析 | 第50-51页 |
| 6.4.2 资本结构动态调整最优区间估计 | 第51-53页 |
| 第七章 结论与对策 | 第53-57页 |
| 7.1 研究结论 | 第53页 |
| 7.2 对策建议 | 第53-56页 |
| 7.2.1 完善风险管理体系 | 第53-55页 |
| 7.2.2 拓宽资本补充渠道 | 第55页 |
| 7.2.3 加强资本监管力度 | 第55页 |
| 7.2.4 强化银行内部管理 | 第55-56页 |
| 7.3 研究局限与展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-63页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第63页 |