| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 引言 | 第8-12页 |
| 1.1 写作背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 写作背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第9-10页 |
| 1.3 创新点与不足之处 | 第10-12页 |
| 1.3.1 创新点 | 第10页 |
| 1.3.2 不足之处 | 第10-12页 |
| 第二章 相关理论及文献综述 | 第12-28页 |
| 2.1 相关理论 | 第12-21页 |
| 2.1.1 黄金市场发展历程 | 第12-15页 |
| 2.1.1.1 世界黄金市场的发展 | 第12-14页 |
| 2.1.1.2 我国黄金市场的发展 | 第14-15页 |
| 2.1.2 黄金价格的影响因素 | 第15-17页 |
| 2.1.2.1 黄金的需求 | 第15-16页 |
| 2.1.2.2 黄金的供给 | 第16页 |
| 2.1.2.3 影响黄金价格的其他原因 | 第16-17页 |
| 2.1.3 我国黄金上市公司的情况 | 第17-19页 |
| 2.1.4 上海期货交易所黄金交易 | 第19-20页 |
| 2.1.5 黄金价格与黄金类股票价格关系的分析与假设 | 第20-21页 |
| 2.2 文献综述 | 第21-28页 |
| 2.2.1 国外文献综述 | 第21-23页 |
| 2.2.1.1 黄金价格本身以及影响因素的研究 | 第21-22页 |
| 2.2.1.2 黄金价格与股票价格间相互作用的研究 | 第22-23页 |
| 2.2.2 国内文献综述 | 第23-28页 |
| 2.2.2.1 黄金价格波动性的研究 | 第23-24页 |
| 2.2.2.2 黄金价格影响因素的研究 | 第24-26页 |
| 2.2.2.3 黄金价格与股票价格间相互作用的研究 | 第26-28页 |
| 第三章 实证研究 | 第28-49页 |
| 3.1 检验模型 | 第28-35页 |
| 3.1.1 平稳性检验 | 第28-29页 |
| 3.1.2 协整检验 | 第29-31页 |
| 3.1.3 误差修正模型 | 第31页 |
| 3.1.4 向量自回归模型 | 第31-32页 |
| 3.1.5 格兰杰因果检验 | 第32-33页 |
| 3.1.6 BV-GARCH-BEKK模型 | 第33-35页 |
| 3.2 实证检验 | 第35-49页 |
| 3.2.1 数据选取 | 第35-36页 |
| 3.2.1.1 样本总体数据特征 | 第35-36页 |
| 3.2.2 平稳性检验 | 第36-40页 |
| 3.2.3 协整检验 | 第40-41页 |
| 3.2.4 误差修正模型 | 第41-42页 |
| 3.2.5 向量自回归模型 | 第42-44页 |
| 3.2.6 格兰杰因果检验 | 第44-46页 |
| 3.2.7 BV-GARCH-BEKK模型 | 第46-49页 |
| 第四章 总结 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
