| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第7-12页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-10页 |
| 1.3 研究思路与框架 | 第10页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第10-12页 |
| 2 期货价格的相关理论 | 第12-18页 |
| 2.1 期货价格的构成因素 | 第12-13页 |
| 2.2 均衡价格理论 | 第13-14页 |
| 2.3 持有成本理论 | 第14-15页 |
| 2.4 一般倒挂理论 | 第15-16页 |
| 2.5 仓储价格理论 | 第16-18页 |
| 3 美国大豆市场对我国大豆期价影响的经验分析 | 第18-26页 |
| 3.1 中美大豆期货市场发展历程和现状 | 第18-20页 |
| 3.1.1 美国期货市场概况 | 第18-19页 |
| 3.1.2 中国期货市场概况 | 第19-20页 |
| 3.2 美国大豆期价对我国大豆期价的影响机制分析 | 第20-23页 |
| 3.2.1 期货市场联动性的影响 | 第20-22页 |
| 3.2.2 成本的影响 | 第22-23页 |
| 3.3 美国大豆市场其他因素对我国大豆期价产生的影响 | 第23-24页 |
| 3.3.1 替代品价格的影响 | 第23页 |
| 3.3.2 大豆加工制品的影响 | 第23-24页 |
| 3.3.3 突发性风险的影响 | 第24页 |
| 3.4 美国大豆期价波动对我国大豆市场产生的负面效应 | 第24-26页 |
| 3.4.1 国内期货市场风险加剧 | 第24-25页 |
| 3.4.2 外资过度流入 | 第25-26页 |
| 4 美国大豆期价对我国大豆期价影响的实证分析 | 第26-31页 |
| 4.1 数据来源与研究方法 | 第26-28页 |
| 4.1.1 数据的选取与说明 | 第26页 |
| 4.1.2 研究方法选择 | 第26-28页 |
| 4.2 实证分析 | 第28-31页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第28-29页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第29页 |
| 4.2.3 建立ECM模型 | 第29-31页 |
| 5 结论与建议 | 第31-37页 |
| 5.1 研究结论 | 第31页 |
| 5.2 对策建议 | 第31-35页 |
| 5.2.1 推进大豆产业发展 | 第31-34页 |
| 5.2.2 完善期货市场建设 | 第34-35页 |
| 5.3 本文的局限与展望 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 在校期间发表的学术论文和研究成果 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |